Indicatori di tendenza: ("Supetrend") - (16/09/2008)

Ricevuta da un abbonato:

Buonasera Nardini, buonasera a tutto lo staff, sono veramente entusiasta di far parte del gruppo degli abbonati a shotrading ; mi state dando molto di più del semplice guadagno, mi state aprendo la mente ed aiutando a realizzare un sogno di indipendenza morale ed economica che inseguo da qualche anno ormai, cose che nella mia visione della vita , sia per educazione ricevuta che per vicende famigliari reputo senza prezzo.
Cerco quindi di lavorare su me stesso e non smetto di cercare una via personale al trading; in questo naturalmente Nardini è diventato un faro per cui cerco di muovermi con lo stesso approccio...
Utilizzando la piattaforma Prorealtime (www.prorealtime.com) che forse già conoscerete mi sono imbattuto tempo fa nell'indicatore SUPERTREND , di O. Seban: confrontato con il vs indicatore killer non sfigura...in pratica un SAR che da più tempo al mercato di decidere il da farsi.
Non sono andato a verificare la compatibilità di tutti i segnali ma non sembra affatto male. Nella mia poca esperienza di programmazione ho realizzato un ts "ignorante" : compra e vende all'incrocio del prezzo con il segnale in chiusura di seduta, esegue solo i segnali long se sopra la media mobile a 200gg e short se sotto, chiude la posizione su un 5% secco di perdita in tempo reale e chiude al seguente incrocio dell'indicatore con il prezzo.
Poi ho testato tutti i titoli italiani con volumi decenti più quelli europei (per non so quale ragione sembra molto in armonia con i titoli spagnoli) e ne ho estratto una lista che vi illustro a fianco del grafico sullo screen allegato.
Ho anche effettuato da inizio anno una trentina di operazioni con discrete soddisfazioni...ho tenuto le posizioni fino in fondo?...niente affatto ! Naturalmente ho portato a casa le briciole del movimento,per esempio sulla "nostra" seat, in trailing stop su due massimi consecutivi o peggio alla prima long white....insomma la solita storia, non me la sono sentita di rinunciare a gain veloci anche se poco corposi rispetto alle potenzialità.In compenso gli stop gli ho presi tutti e per fortuna "disciplinatamente".
Ho anche realizzato un ts più "corto" settando il Supertrend diversamente per operare contrarian sui rimbalzi...non mi ha convinto e per ora non lo utilizzerò. In ogni caso nel futuro cercherò di migliorare trovando delle discriminanti sulla volatilità e qualche filtro operativo ulteriore.
Perchè disturbarvi con queste considerazioni? Per avere un parere, se e quando avrete tempo( i dati end of day su Prorealtime sono gratutiti e compresi di tutti gli indicatori e possibilità di programmazione) e perchè in cuor mio penso sia una soddisfazione anche per Nardini sapere che non predica nel vuoto... e dimenticavo,....per vincere l'abbonamento annuale naturalmente :))) ( però non è farina del mio sacco e l'autore non è italiano, maledetti francesi , sarà per un'altra volta ;))
In ogni caso grazie a voi e finalmente anche a me stesso ;) , vado a chiudere il miglior anno di sempre come risultati, serenità e prospettive.
Grazie ancora , vi auguro una buona settimana

Massimo Gabba
P.S. Vengo abbastanza spesso dalle vostre parti, ci sono ancora piccoli torrenti con trote "vere" e posti incontaminati(se si è di gamba buona), da quando conosco shotrading mi piacciono ancora un po di più ;))

RISPOSTA di Sergio Nardini:

L'indicatore "Supetrend" è un indicatore ideato dal francese Olivier Seban che sta avendo una certa diffusione. Si tratta di un classico indicatore "universale" e "dinamico", cioè non è sviluppato su un sottostante specifico (es. l'indice SpMib), bensì necessita di specifiche tarature temporali (e non solo) in base all'oggetto specifico sul quale si vuole applicarlo (che può essere un indice, un'azione, un future, ecc…). Non si tratta di un "trend system" specifico (come è per esempio il nostro indicatore d'energia SpMib che è costruito "ad hoc" sull'indice SpMib, solo su quello, e persino solo su specifici cicli temporali) , bensì è un "normale" indicatore di tendenza basato su un algoritmo che è una variazione della formula di Wilber (usata in indicatori tipo SAR e altri "volatility"). Le qualità che si cercano in indicatori di questo tipo sono cose tipo "universalità" e "elasticità" (cioè si vuole un unico indicatore che sia adattabile a qualsiasi sottostante e su qualsiasi scala temporale). Personalmente preferisco la via opposta, cioè quella della "specificità" : costruire ogni sistema o indicatore sulla "personalità" specifica di determinati sottostanti (come un abito su misura, o perlomeno questo sarebbe l'obbiettivo…). A questo punto sorge la domanda: come si fa a verificare empiricamente (cioè con test specifici su almeno 10 anni di dati) la percentuale esatta di segnali esatti vs segnali errati dell'indicatore Supertrend ? I risultati cambiano completamente, su ogni singolo sottostante, in base alle diverse scale temporali che s'impostano (che possono essere parecchie in quanto, se non erro, questo indicatore "d'oltralpe" spazia dall'intraday a candele di 5 minuti, ai cicli di lungo periodo di mesi…).
Se lei, o qualche altro lettore, avesse modo di fare con l'indicatore Supertrend una simulazione sugli ultimi 10 anni (o almeno 5…tanto x farsi un'idea, se non si disponesse degli archivi a 10 anni che non tutti hanno), sui segnali intraday a candele di 15 min. sull'indice italiano, allora potremmo avere dati affidabili per valutare tale indicatore su specifici cicli di breve del nostro indice.

P.S. Fa piacere il suo apprezzamento per l'appenino ligure-piemontese... Qui durante le pause del trading si può passeggiare lungo ruscelli incontaminati, e in boschi popolati da daini, cinghiali, volpi e falchi...Per rigenerarsi consiglio nella bella stagione il Parco Capanne di Marcarolo (http://www.parcocapanne.it) e il Parco Naturale dell'Antola (http://www.parcoantola.it/).
(Ma se mi incontrate sui quei sentieri non parlatemi di trading... ;))

Sergio Nardini - www.ShoTrading.com

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