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Il metodo del rapporto tempo/prezzo
(commenti relativi al nostro metodo basato sulla "Teoria del rapporto tra tempo e prezzo")
(ordine cronologico con i più recenti in alto)
I vantaggi del “metodo tempo/prezzo”
Volevo fare una mia piccola considerazione tecnica sul segnale di Fiat: si vede come Nardini non lavora con l'AT fatta con i pattern classici o con i supporti “tradizionali” (che a mio parere giustamente considera sopravalutati) infatti chi guarda le resistenze e i massimi/minimi dubito avrebbe comprato il giorno del nostro buy, il 9 settembre, perché era poco sotto il massimo a 8,7 che era stato toccato il giorno 14 agosto e che minacciava un doppio top da manuale di AT (soprattutto per chi guarda i grafici su scala daily, mentre per chi guarda il chart orario veniva dalla chiusura di quella che a molti, a quanto leggevo in giro, sembrava un testa e spalle ribassista “da manuale”…… e infatti si è rivelato falso…). Uno quindi sarebbe stato portato ad attendere il break sopra 8,7 che avveniva venerdì scorso e DIFATTI venerdì volumi e volatilità si sono impennati perché erano tutti lì ad attendere col dito sul grilletto dalle parti di 8,7. A conti fatti in questo caso la differenza è fatta da ben un 3,8 % di “vantaggio” avuto con il metodo del tempo vs prezzo di Nardini (ed è un caso avvenuto in fase di volatilità non molto alta, altrimenti la differenza poteva essere maggiore). Questo per dire che il vantaggio di questa sorta di “vedere con un po' di anticipo” grazie all'analisi del fattore temporale vs fattore di prezzo può essere molto importante alla fine. Buon trading allo staff e a tutti i “shotraders”.
Gianluca P
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La teoria dei cicli tempo/prezzo
gentile sig.Nardini,è solo da qualche giorno che sono abbonato, e noto con piacere il suo stile di trading. condivido la sua idea di non divulgare il modo con cui i trading sistem operano, se fosse possibile vorrei solo meglio capire in linea di massima come agiscono, lei parla di cicli tempo/prezzo, questo si basa su suoi studi statistici, o sono evoluzioni migliorate di altre teorie esistenti. sono un appassionato dei movimenti dei prezzi e vorrei comprendere meglio. La ringrazio anticipatamente
alberto
I nostri Trading Systems (è un po’ tutto il metodo di trading che applichiamo) si basa su una teoria del rapporto tra tempo e prezzo di nostra esclusiva ideazione. Se proprio dobbiamo fare paragoni, potremmo dire che ci sono punti di contatto con i metodi di conteggio dei cicli di T.De Mark, e in parte con i metodi del “leggendario” W.Gann, ma solo per quanto concerne le teorizzazioni generiche di partenza su quella che è l’interpretazione del mercato. Poi però nei dettagli specificatamente tecnici ci sono differenze sostanziali che dal punto di vista operativo ci mantengono molto lontani dai metodi sopracitati, ma si tratta di dettagli che per ovvi motivi non divulghiamo pubblicamente. (Approfitto per una considerazione personale su Gann, mitico trader americano vissuto dal 1875 al 1955, e a tutt’oggi probabilmente il trader più studiato al mondo: a mio modo di vedere i metodi di W.Gann che si insegnano e studiano oggi, anche in corsi molto costosi, non hanno nulla a che vedere con quelli che lui effettivamente usava, e che molto probabilmente si è portato nella tomba…)
S.N.
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La teoria del rapporto tempo/prezzo (II°)
Sam....buongiorno eh ?... ;)... tanto vale che gli chiedi di mandarti l'algoritmo dei TS..:))).. L'unicità di Shotrading è proprio la teoria del tempo/prezzo di Nardini....e stai tranquillo che nessuno gli ha scucito mai nulla. E non si può certo biasimarlo per questo (anzi..ulteriore prova di serietà..) In relazione alla pressione del fattore tempo: indica i confini di range dei cicli quando un ciclo è già in atto, altrimenti ha un ruolo determinante nel capire quando un break ha validità tecnica e quando bisogna ignorarlo. La cosa è estremamente più SERIA che l'AT classica e secondo me anche molto più seria dei metodi di conteggio di T. De Mark….Sergio dice che hanno qualcosa in comune, ma a mio avviso (sono 11 anni che seguo Shotrading) lo dice per “depistarci” :))) il metodo di De Mark è statico, cioè si basa su un metodo di conteggio predeterminato che alla fine non lo differenzia dall'AT sui supporti. Circa 5 anni fa ho fatto vari test su sistemi con i metodi di De Mark, ma alla fine le performance erano deludenti.. Il nostro Sergio secondo me ha scovato qualcosa di ben diverso, ha capito qualcosa riguardo il ruolo dei cicli temporali A PRESCINDERE dal grafico dei prezzi…. qualcosa sulla dinamica dei cicli temporali….. un po' come aveva fatto Gann (che su questa cosa specifica infatti non ha mai divulgato nulla se non le bufale che servono solo a quelli che ora ti vendono corsi a prezzi fuori di testa…). Del tipo: in quel determinato intervallo di tempo DEVE succedere qualcosa.....in quell'altro periodo di tempo invece anche se ci sono break bisogna stare fuorii....In 11 anni qualcosina ho intuito su come Sergio conteggia i cicli....una delle poche cose è che secondo me non ha un frame temporale fisso e predeterminato ma sono solo supposizioni mie...e in ogni caso il poco, pochissimo che ho intuito non servirebbe a un'emerita "mazza" nel momento che devi agire sul mercato senza sapere tutto il resto.
Funkytrader
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Sig.Sergio buongiorno, oltre a fare trading con Lei, fregandomi le mani per gli ultimi succulenti gains, sto cercando di costruire un TS che operi sul forex, mercato alquanto interessante ma altrettanto complicato.Per la precisione sto cercando di creare un EA (expert advisor) che operi in automatico sulla famosa piattaforma per il forex Metatrader. Questi "robot" svolgono operazioni in automatico evitando di dovere stare davanti al monitor per delle ore, a volte funzionano a volte no.
Vorrei chiederle un suo parere (tenuto conto che le dinamiche del forex non sono le dinamiche della borsa)sul mio modo di procedere. Gli indicatori che vorrei implementare sono due che mi diano gli incrementi della volatilità e dei volumi del cross preso in esame. La mia domanda (se puo' rispondere) è che vorrei implementare anche quella che spesso Lei definisce la "pressione del tempo sul prezzo". Mi puo' spiegare cosa è precisamente e come si calcola?? Da quello che Lei scrive credo che riguardi il conteggio delle candele ma in quale time frame?? 15 minuti??, 1 minuto?? Il famoso rapporto tempo/prezzo, quando il tempo preme sul prezzo che cosa vuole dire, ma sopratutto come si calcola???
Non Le sto certo chiedendo di svelare come funzionano i suoi infallibili TS1 e TS2, ma cosa è sto benedetto rapporto tempo/prezzo e come si calcola manualmente. Poi sarà mio compito automatizzare il tutto. Ovviamente se il TS che ne verrà fuori funzionerà potro' anche metterlo a disposizione di chi vorrà provare a testarlo. Grazie in anticipo.
SAM
Come spiegato altre volte in passato: la teoria del rapporto tempo/prezzo e il metodo di conteggio di ciclo che usiamo è di nostra esclusiva ideazione. Non divulgo NESSUNA informazione dettagliata in tale senso (e ciò che lei chiede…. alla faccia...;)…è molto dettagliato). La rimando alla risposta qui sotto del 31 marzo al post “la teoria dei cicli tempo/prezzo” di Alberto. “Tutto quello che so” su questo metodo è lì…
S.N.
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T.De Mark
Gent. Sig. Nardini, la seguo ormai da circa 8 mesi e devo dire che sono impressionato dalla sua professionalità, in particolare per quanto riguarda la disciplina e l'approccio psicologico che riesce sempre a mantenere. Sono appassionato di ricerche nel campo dei trading systems (ho una Laurea in Economia con successivo Master specifico in materia di Trading Systems automatizzati) e devo dire che sono affascinato dalla suo metodo di trading basato principalmente sull'analisi del tempo ancor prima che del prezzo. Arrivo al dunque: senza chiederle ovviamente di rivelare nei particolari le caratteristiche dei suoi indicatori e sistemi, le chiedo se il suo approccio è basato sulle teorie di De Mark. Con stima.
Antonio D.
Questa è una domanda che ogni tanto qualcuno mi fa. La mia risposta è sempre la stessa: De Mark c'entra solo per ciò che concerne il principio generale che asserisce la necessità di analizzare il fattore tempo. Ma ci sono differenze sostanziali, per es. nei meotdi conteggio di De Mark si considerano come costanti predeterminate "numeri-base" tipo il 13, mentre io lavoro su cicli numerici diversi alla cui base ci sono i numeri 3, 4 e 9.
SN
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Gent. Nardini, trovo davvero interessantissimo - e sopratutto affidabile - il suo modo di lavorare basato sui conteggi di tempo e di prezzo. Concordo con lei nel dire che queste metodologie sono da ritenersi molto più pratiche e affidabili dell'AT tradizionale..i risultati che giungono col suo indicatore dell'Sp/Mib sono a prova di bomba! Io lo seguo facendo trading con derivati da circa un anno e devo dire che non lo mollo più.. Arrivo al dunque: senza entrare nei particolari di metodi di analisi che sono suoi esclusivi, può almeno dirmi se i suoi indicatori tempo e prezzo sono basati sulle teorie di DeMark ? Lo chiedo perchè lei parla sempre di "conteggio di ciclo", termine molto simile a quello che usano i "demarkiani". Saluti
Lorenzo R.
Non è il primo che mi fa questa domanda, la risposta è sempre la stessa: con De Mark c'è in comune solo la concezione di base secondo la quale bisogna analizzare il rapporto tra tempo e prezzo, e non solo l'andamento di quest'ultimo sul grafico come si fa con l'AT più tradizionale. La logica che seguo con i miei conteggi però è del tutto diversa in quanto si basa su una scomposizione di ogni ciclo in fasi che non tengono conto dei minimi/massimi delle singole barre (come si fa con il metodo di Tom DeMark). Inoltre i numeri ricorrenti nell'approccio sono diversi...per esempio in DeMark assumono importanza il 9 e il 13, con i miei indicatori e sistemi i numeri sono altri (anche se il 9 ogni tanto...).
SN
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