"King Kong" (X°) – 30 luglio 2010

Questa mattina curiosavo con il "microscopio" il book di TIT, ho visto due volte fenomeni come quelli dei quali parlavate qui, con qualcuno che era in short e ricopertura quasi immediata da "scalper". E' successo al break di 0,995 e poi di nuovo a 0,989. Questo per dire che qui noi non c'entravamo nulla, questo è semplicemente il mercato, fatto anche da cacciatori & C sui punti tecnici....
Luigi R.

Fiat – 29 luglio 2010

Signore e Signori il "lingottone" F attacca ancora i 10 eurozzi Riuscirà nell'impresa ? Ai posteri....ma se buca sopra..io una manciatina me le acchiappo....avvenuto il fatto potrebbe anche farcela fino a 10.5-10.6. Comunque ragazzi continuate così, bello 'sto forum, conciso e serio. Trattate sempre argomenti cruciali per chi si approccia la trading come il sottoscritto. C'è' molto da imparare (inoltre l'ultimo di Buster mi ha fatto anche ridere con la storia del trader pazzo :))
Mir

Gli errori del trader... – 29 luglio 2010

Invece di farvi le pippe mentali, vi suggerisco di darvi una lettura a questo articolo che reputo molto interessante. Troverete molte risposte...
http://ideatrading.investireoggi.it/gli-errori-del-trader-1433.html
Vincenzo C.

"King Kong" (IX) – 29 luglio 2010

Sottoscrivo anche io quanto detto da Funkytrader e dagli altri, compresi i post di Luke e Andrea sul ..miele che potrebbe attirare "i calabroni"... Per quanto riguarda quello che è successo ieri allo scattare del segnale sul ts1... senza le lenti d'ingrandimento da entomologo ;) si guardano i candeloni intraday fatti in sedute tipo quella del 27 (anche qui la prima mezzora) e il 22 luglio. E salta agli occhi come su livelli tecnici "sentiti" avvengano sempre le stesse cose...non è che quando ci siamo dentro noi è diverso e bisogna cercare per forza il pelo nell'uovo (o "un colpevole", che anche se c'è, come dice benissimo funky, può starci xchè fa parte del mercato ne più ne meno che ognuno di noi) Ci sono ogni giorno situazioni analoghe dove c'è qualche livello che fa tecnica o psicologia, lì si ritrovano tutti: team traders che fanno gioco di squadra, cacciatori solitari (ognuno col proprio metodo, compreso quello di cacciare gli stop, perchè no?) day traders, scalpers, bounty killer (a no questi sono un'altra cosa) ecc....ecc......... Perchè.....***This is the market!!!***.... Cosa credete ? Che quando noi tutti insieme (quindi con una certa forza di spinta che il trader solitario difficilmente ha) premiamo un buy o un sell non facciamo scattare stop o falsi segnali a sconosciuti che "dall'altra parte" fanno il loro gioco con un altro sistema, magari in direzione contraria ? Già lo vedo.... qualcuno che si arrovella il cervello da qualche parte pensando "chi sono quei figli di p. che sui top a tre giorni ogni tanto mi piazzano tutto quel denaro in buy....mi fanno scattare un sacco di stop sugli short ....dannazione... Come posso fregarli ? mi staranno spiando ? Ma come ?". - Qui RIP il povero trader che divenne pazzo - .
Buster

Punti cruciali sui TS – 29 luglio 2010

A proposito di punti cruciali: i "nostri due" in carico oggi hanno assunto configurazioni quasi identiche di approccio ai massimi di ieri che erano su picchi di volatilità nell'intraday. Ci sarà una bella lotta su questi livelli tra tori e orsi...tutta da vedere come va a finire xchè il prossimo movimento, giù o su che sia, dovrebbe partire dopo l'esito di questi attacchi.
MG

"King Kong" (VIII°) – 29 luglio 2010

Concordo appieno con Luke: conosco un pochino come funziona Google, continuare a postare su questi argomenti è un invito a nozze per tutti gli SH alla ricerca di nuove prede sul motore di ricerca. Capisco la tua passione per l'entomologia, caro F., ma vorrei evitare di trovarmi anche Godzilla e qualche altro amichetto nel giardino...
Detto questo, farei una cornice attorno ai commenti di Funkytrader... più passano i mesi qui in Shotrading e più compredo l'atteggiamento dei "veterani".
Andrea G.

"King Kong" (VIII°) – 28 luglio 2010

x Funkytrader, nessuna paranoia nè stress nè preoccupazione (dopo il meno 12% su PMI direi che ormai siamo tutti vaccinati) anzi devo dire che mi piace l'"entomologia", solo che la proposta fatta da Nardini di dare piu' ordini via SMS e di pubblicarne meno prima esplicitamente sul sito la trovo interessante perchè potrebbe permettere di ridurre sensibilmente il numero segnali scattati in modo errato.Per esempio ieri lo stop su FSA o l'entrata su TIT come anche prima le entrate su FSA e UNI sono state IMPROVVISE e perfette e non certo indotte da noi quella di oggi già mi lascia piu' perplesso. Il +2,5% su titolo del TS1 subito dopo l\'apertura secondo me è stato CALAMITATO (come in altri casi) da noi (e dal seguito di KING KONG che ci portiamo appresso). Comunque una contabilità dei segnali scattati (in controtendenza al mercato) poco dopo l'apertura e di come sono finiti potrebbe essere utile ed interessante.Detto cio "viva Nardini e la sua band".
F.

"King Kong" (VII°) – 28 luglio 2010

Premesso che di fondo concordo con OSX e Funky mi permetto solo di far notare che più parlate (scendendo anche nei dettagli) di questo argomento e più il fenomeno dei cacciatori di stop e degli scalper (al quale apparterebbe il presunto casi di stamattina) non farà che aumentare... a buon intenditor.. Inoltre questa mattina, tanto x fare un esempio, se qualcuno vedeva il programma sulla borsa di Sky poteva vedere un analista che consigliava proprio i due titoli dei ns due trading system, con livelli quasi uguali... Questo dopo la pubblicazione del nuovo segnale. Quelli di Sky hanno i report di Nardini ?? Tutto è possibile, ma questo solo per dire che ha ragione Funky quando dice che su certi livelli tecnici gli occhi puntati li ha un pò tutto il mercato.
Luke

"King Kong" (VI°) – 28 luglio 2010

Pardon per la sincerità, ma qui qualcuno si fa dei gran castelli mentali.... è ovvio che ci sia qualche scalper che sfrutta i segnali che trova in giro (nostri compresi)...e bhè ? Che problema c'è ? Fa parte da SEMPRE del mercato. Vi fate così tante paranoie per movimenti come quello di oggi da nemmeno 2% !!!????? Che farete quando si sarà volatilità alta con candeloni da 5 o 6 %, titoli che scappano via in gap-up. 6 o 7 anni fa qui ne vedevamo certe che nemmeno vi immaginate....ora sono periodi da dormitorio.... Non capisco poi come si faccia a dire che un "segnale non sarebbe scattato se non fosse per noi e che si chiuderà in perdita" (???!) a giochi ancora tutti da fare...a me sembra una concezione, scusate, un pò semplicistica del mercato...cosa si dovrebbe fare ?? Non dare i segnali prima dell'apertura ??? E allora ? Cosa cambierebbe ? Il king kong potrebbe fare benissimo lo stesso il suo gioco (come è GIUSTO che sia, perchè fa parte del mercato anche lui) perchè un livello operativo Nardini lo deve ben dare... Uno dovrebbe cambiare operatività....per via degli scalper o dei cacciatori di stop ????? Questo Signori si chiama OVERFITTING (peste bubbonica per un trading system) Cosa dovrebbe fare Nardini, inserire una variabile nei sistemi in modo che analizzino per vedere quando "è il momento" di dare un segnale (???) .......tutte assurdità che significherebbero: ESITAZIONE + INTEPRETAZIONE + OVERFITTING (troppe variabili nel sistema) col solo risultato di...mandare a p****** (scusate il francesismo) un trading system. Ma scherziamo ? Non è che vi chiedete piuttosto se non sia tutto dovuto al fatto che spesso i sistemi indicando livelli tecnici di top o bottom di breve, come è normale che sia, e che quei livelli sono tenuti d'occhio non certo solo da noi...ma anche da day traders, scalper e quant'altro...tutta la giungla del mercato è lì che guarda. Ci sono poi gli scalper che operano anche con software ad hoc...... Inoltre chiedo scusa se potrò sembrare saccente (non è nelle mie intenzioni) ma lavoro da molti anni in trading desk (anche in uno grosso a Londra) e ribadisco per la centesima volta che fare scalping come dite voi, parlo in maniera metodica e per molto tempo, non su casi singoli qui e là, è molto più difficle di quello che credete...e lo può fare solo un "giocatore" che non durerà a lungo (poi ne arriverà un altro, e poi un altro ovviamente). Ma questo E' il mercato. Cmq il succo della questione è che per me questi non sono problemi ai quali dedicare troppe energie, il mercato non è come noi vorremo che fosse (tutto calcolato, "a posto e in ordine") il bello del mercato è proprio tutto l'insieme di queste forze che si muovono una contro l'altra. Altrimenti non esisterebbe nemmeno.
Funkytrader

"King Kong" (V°) – 28 luglio 2010

x F. Io credo che non bisognerebbe concentrarsi troppo su questi aspetti, rischi di farti venire dei solenni mal di testa... detto col sorriso. Poi concordo con MG... gli scalpers ci saranno sempre (anche se ultimamente hanno la vita resa difficile dai software di trading automatico...)
OSXTrader

"King Kong" (IV°) – 28 luglio 2010

Il milione di pezzi siamo noi... tranne qualche assente. Solitamente muoviamo 1,1 mln ma dipende da quante persone realmente seguono l'operatività, da quante sono in vacanza, da quante non leggono i segnali etc. etc.
Sinceramente la proposta di F. -di non concentrare gli acquisti ad inizio seduta- non mi sembra male. F. sappi comunque che in realtà i "king kong" solitamente sono 2. Qui se continui con questo discorso ti dicono pure che è difficilissimo gestire un'operazione da cacciatore di stop loss e cose simili. Inutile dirti che, come avrai ben capito, è molto semplice. Il furbetto suino -detto anche king kong- festeggia i suoi 1936 euro di gain alla faccia di chi -come molti di noi- restano dentro al mercato a sudarsi un 5/6%. Rendergli la vita un pò più complessa non sarebbe male a mio avviso...
Saluti,
F.L.

"King Kong" (III°) – 28 luglio 2010

xMG - Sono d'accordo la mia se vuoi è una curiosità da "entomologo", chiaro che a lungo andare (speriamo non troppo lungo) i sistemi di Nardini rendono comunque alla faccia degli scalper, gli abbonati da lungo tempo infatti scrivono poco perché troppo presi da come spendere il 2000% di rendimento del TS1. Certo non è lo slippage (provocato da scalper o da chi anticipa i segnali) su segnali giusti che può dare fastidio. Quello che invece mi dà fastidio è essere entrato su un segnale che senza il nostro contributo + quello degli scalper non sarebbe scattato e che si concluderà con una perdita. Nel passato ce ne sono stati molti e quello di oggi potrebbe essere un'altro. Mi capita spesso di sentire al mattino su Radio 24 una notizia del tipo "mercato debole in apertura spicca però il rialzo di XXX" e sempre quel XXX è uno dei nostri titoli e spesso poi quel trade lo chiudiamo in perdita. Finora la performance che ho avuto è “onesta e sincera” (mi ripago abbondantemente l'abbonamento sia chiaro) ma certo non eclatante e penso che il motivo è che siamo entrati spesso su segnali che spontaneamente non sarebbero scattati. Tu dici 1.000.000 di pezzi è vero, però di King Kong io ho segnalato solo quello perché essendoci un acquisto di +172.000 ed una vendita di -172.000 era una traccia abbastanza affidabile di un cacciatore di stop poi però dopo di lui ci sono stati altri 2 ordini da 200.000 pezzi anche loro poi chiusi da altrettante vendite (però se è stata la stessa persona ha guadagnato poco ed in un caso ha anche perso) , però essendo il quantitativo meno specifico non li ho segnalati essendo piu’ difficile dire se è la stessa persona che ha comprato e venduto. Quindi se sommi il tutto ossia 172.000 di acquisto, 172.000 di vendita, 200.000 di acquisto e di vendita due volte arrivi già a 972.000 pezzi, quindi un bel contributo rispetto al 1.000.000 da te citato questi pochi ordini l’anno dato. Comunque se interessa ad altri “entomologhi” ho il dettaglio degli ordini immessi dopo l’apertura su titolo del TS1, dire 1.000.000 di pezzi in 30 secondi può sembrare tanto ma in realtà è stato fatto da pochi “ordini grossi” e “tanti ordini piccoli” (molti dei quali nostri), il fatto che sia salito dell’1,4% come dici è legato solo al fatto che all’apertura i book sono scarichi. Chiaro che queste le scrivo anche solo per chiacchierare sul forum senza nessun intento polemico o altro.
F.

"King Kong" (II°) – 28 luglio 2010

x F. - varcato il livello del segnale sono passati in 30 secondi circa 1.000.000 di pezzi, in questi 30 secondi il titolo è andato a +1,4 % oltre il livello del sistema. Quindi anche se ci fosse il "king kong" mi pare che non abbia causato granchè nel book (una slitttata di 1 punto e mezzo ci sta abbondantemente sulla rottura di break tecnici, si è visto ben "di peggio") e anche se fosse non ci vedrei nulla di strano, il mercato è fatto anche da chi fa scalping e credo che sarebbe un errore andare a modificare l'operatività o in generale fasciarsi troppo la testa per qualche furbo scalper (intanto...ribadisco...gli scalper .ci saranno sempre).
MG

"King Kong" – 28 luglio 2010

Ciao, oggi sul TS1 l'ordine che ha rotto il livello è stato un ordine da 172.000 pezzi con prezzo limite 1,015 lo stesso quantitativo di 172.000 è stato poi venduto subito dopo a 1,026. Quindi potrebbe essere la stessa persona ed in questo caso potrebbe essere un cacciatore di stop. King Kong è tra noi e mi sa che ci tocca convivere con questo ingombrante inquilino. Rimango dell'idea che sarebbe meglio fissare ingressi e stop dopo l'apertura quando i book sono piu' carichi se non altro per dare meno soddisfazione al nostro King Kong.
F.

Short chiuso – 27 luglio 2010

Ciao, stamattina grazie ai sistemi (e a Nardini) che hanno fissato lo stop dopo l’apertura dando quindi tempo al book di caricarsi (sul livello indicato da Nardini come da rompere ci sono state mediamente dai 20.000 alle 30.000 pezzi) abbiamo evitato di essere “impallinati come tordi” all’apertura, quando i book sono sottili, ed immagino siamo usciti tutti (chi prima chi dopo) abbastanza bene dalla posizione. Visto che avevo un pò di tempo stamattina utilizzando un software che mi fa vedere gli ordini immessi in acquisto (quindi non il dettaglio degli ordini colpiti sul book) ed il loro prezzo limite ho visto che l’ordine che ha rotto il nostro livello di stop è stato un ordine per 17.000 pezzi (che ha colpito 20 ordini sul book) inserito quando il prezzo ha toccato 7,88 ed ha colpito gli ordini sul book fino al prezzo di 7,885 quindi proprio un tick sopra il nostro stop. Quest’ordine ed uno di 24.070 inserito poco dopo sono stati i piu’ grossi ordini di acquisto che sono stati immessi nella mattinata per Fondiaria. Quindi oggi sembra effettivamente qualcuno di noi che ha anticipato lo stop e che prima o poi come già successo in passato potrebbe farsi male.
F.

Trades chiusi (II°) – 26 luglio 2010

Ciao F. in ordine come hai scritto i TS sono: 2-2-1-2.
Fabrizio

Trades chiusi – 26 luglio 2010

Ciao a tutti, volevo chiedere a Voi e a shotrading se mi potete dire a quali TS (TS1 o TS2) appartengono le seguenti operazioni passate:
Short FIAT del 28/04
Long FIAT del 11/05
Long PMI del 01/06
Long FSA del 10/06
Grazie
F.

"Candeloni" (II°) – 23 luglio 2010

x F. - Guarda....da "vecchio" che è qui sulla barca shot. da 10 anni ti posso dire che questi discorsi ciclicamente li ho visti fare mille volte....il succo della questione è giù nel post di Andrea G. con la risposta di Nardini (ma ce ne sono altri che dicono la stessa cosa e c'è anche l'archivio): se segui il metodo alla fine tutte le "matasse" relative a candeloni, slippage ecc... si riassorbono, te lo dice uno che all'inzio era ossessionato dal risolvere questi "problemi" e passava quasi nottate in bianco a pensare come inserire gli ordini, gli stop ecc....ecc....(problemi che tra l'altro tali non sono, perchè non si risolveranno mai del tutto, fanno parte del mercato....). E rivolgendomi ai nuovi: dovrebbe farvi pensare che a queste faccende pensano molto i nuovi ma ben poco i "vecchi", qualcosa significherà... Il punto è il solito: se ti concentri sul breve e medio periodo diventa tutto un'ossessione ma a mio modesto parere si finisce per perdere di vista la logica che deve tenere nel tempo. Nel trading ci sono periodi che non cavi un ragno dal buco, lì se hai un sistema che ti protegge il capitale senza loss "clamorosi" significa che sei su un cavallo vincente (e questo i sistemi di Nardini lo fanno egregiamente). Poi quando la volatilità torna ad esser ottimale per i sistemi arrivano i gain. Tutto qui....costanza e tanta, tanta pazienza. Buon we
MG

"Candeloni" – 23 luglio 2010

Volevo solo chiarire a tutti (p.e. Vincenzo C.) che l'ultimo argomento non era sugli slippage (e quindi impostazione di un prezzo limite) ma del fatto che da un pò la candela parte molto prima del nostro stop (nell'ultimo caso circa il 2% prima) a causa (è l'ipotesi prevalente) di qualcuno che (magari perchè sta investendo un grosso capitale > di 200.000 EURO) inserisce un prezzo di entrata (o chiusura) molto inferiore agli stop indicati da Nardini. A me va bene qualunque soluzione Nardini scelga, anche continuare come sempre, purchè si riesca finalmente a chiudere qualche bella operazione in gain. Certo sarebbe bello se questo "qualcuno" se c'è facesse outing (ossia dicesse si sono io e lo faccio per questo motivo) anche perchè i post di questo forum possono essere inviati anche sotto un nickname (quindi anonimi) e quindi non ci sarebbe alcun problema per la sua privacy, così facendo magari con l'aiuto di Nardini potremmo trovare una soluzione che eviti di danneggiare tutti.
F.

Varie sul trading (III°) – 23 luglio 2010

x FRA: in attesa della riposta di Vincenzo, ti segnalo un suo vecchio post che troverai nell'archivio forum sotto titolo "il post dell'anno". Lì Vincenzo racconta in maniera quasi commovente la sua storia fatta di grosse perdite e del recupero del capitale raggiunto grazie a shotrading ("andare all'inferno e tornare"). Ora è un pò "giù" perchè si è beccato uno scellerato e molto pesante loss fai da te su PMI a cavallo di quel loss su F che abbiamo beccato anche noi..
MG

Considerazioni – 23 luglio 2010

Buongiorno a tutti. E' la prima volta che scrivo, sono iscritto a shotrading solo da due mesi e per ora sto facendo solo paper trading in quanto sono un novellino e dopo uno scambio di mails con Nardini mi ha consigliato di iniziare piano piano, passo dopo passo senza fretta in modo da prendere confidenza col metodo. La prima cosa che mi ha colpito di Nardini è la totale sincerità, perchè quando ho mandato mail ad altri ricevevo risposte da "promotore" che ti vende qualcosa: "noi abbiamo ottime perfomances, le consiglio di seguire da subito perchè è un buon momento per il mercato, con i nostri sistemi si guadagna da subito ecc...." - e parliamo di gente che ti fa esporre su 15 titoli contemporanemante muovendo quasi tutti i giorni certe posizioni con stop, stop/reverse, switch su altri titoli, ecc........ditemi voi se è operatività reale questa.....- . Mi avevano detto che questa è una vera scuola di trading e ne sto avendo conferma giorno dopo giorno. Scrivo ora dopo aver letto il post di oggi di Vincenzo perchè in quel post più o meno ho trovato il riassunto di quello che Nardini mi aveva consigliato via mail quando ho iniziato, lui in maniera schietta ha avuto un tono completamente diverso dagli altri e il succo del discorso è stato: il trading è disciplina dura, se vuoi farlo davvero guarda dentro te stesso e preprati con molta calma. Era un tono tutt'altro che invitante!!! Quello di chi ti mette in guardia! Questo mio post solo per ringraziare oltre a Nardini tutti voi che scrivete qui nel forum, perchè si vede passione vera, competenza vera, trading vero, niente a che fare con i "forum-bar del trading" che impazzano in rete dove mi sembra ci siano tanti giocatori-ragazzini.... Concludo che mi ha colpito l'approccio di Nardini basato sul concetto di trading come metafora e opportunità per operare su se stessi, sulla propria mente, prima che sul mercato. Leggendo molti vostri post vedo che i più "navigati" di voi hanno del tutto assimilato questo spirito (e giustametnte bacchettano i novellini che ogni tanto "sbroccano" dopo un loss... :)) Quel che è certo che si impara più qui in un giorno che in costosissimi corsi di trading (io ne so qualcosa perchè posso "vantarmi" di averne in passato seguiti ben due, robetta da circa 1000 euro per due giorni....forse i soldi più sprecati in vita mia...). Buon fine settimana a tutti.
Gianluca F.

Varie sul trading (II°) – 23 luglio 2010

@Vincenzo C.Condivido quello che scrivi, ma spiegami meglio la tua impostazione psicologica nei confronti del trading. Sono d\'accordo che sia una palestra mentale e che è una pratica molto faticosa ma ricca di fascino ma alla base penso che tutti qui lo facciamo per guadagnare, altrimenti meglio dedicarsi ad altro...
FRA

Varie sul trading – 23 luglio 2010

1. questione stop; l'ho risolta da tempo inserendo prezzi limite; molte volte chiudo a mano, ma raramente le chiusure vanno oltre lo spike creato da noi. a buon intenditor...UNI l'ho chiusa perfettamente al prezzo limite.La chiusura odierna è stata sotto lo spike a 0,564.
2. incazzature varie; è normale che succedano in questi periodi; questo è il trading. Ve lo dice uno che nel trading ne ha viste di cotte e di crude; ha visto il portafoglio gonfiarsi, e ora sgonfiarsi per un draw down su Fiat, più quella sciagurata entrata su PMI chiusa a -16% circa (parlo di esposizione pesante...)
Ho capito una sola cosa; pazienza, pazienza. Col trading non si diventa ricchi, toglietevelo dalla testa; le performance mirabolanti (ormai anche nello spam delle e-mail..) non esistono. Provare per credere. Poi, si sale con le scale; si scende con l'ascensore. Scrissi che dovevo armarmi di nuova pazienza perchè un malaugurato ascensore mi aveva portato giù; pazienza. Seguire il Metodo. A 19.600 circa di FTSEMIB, stavo per chiudere baracca e burattini, invece no. Col senno di poi avrei fatto bene, ma ho imparato che i target non esistono e che il mercato va seguito, anche pazzo che sia.
3. A proposito di pazzie, scrivevo di uno scarrozzamento del mercato, puntualmente sbeffeggiato. Questo avvalla la tesi al punto 2,dei target (che non esistono) e delle previsioni fantomatiche.
4. Guardate al trading come uno stile di vita, senza l'ossessione dei soldi; questo purtroppo l'ho capito troppo tardi. Imparate ogni tanto a chiudere tutto e a non seguire nulla; ne gioverete. Staccare fa bene. Abbatterete lo stress. Provate a non aprire la piattaforma e a fregarvene nei periodi in cui Sergio non da segnali. Mi ringrazierete. Al segnale sentirete una nuova adrenalina addosso, non un misto con stress.
5. Il mercato è sempre là.
Vincenzo C.

Varie su segnali e stop – 22 luglio 2010

Cacciatori di stop forse ce ne saranno, ma condivido l'idea di MG: sicuramente c'è qualcuno che stoppa qualche tick prima di noi, ma io ho notato da tempo che anche all\'ingresso su certi titoli, che sembrano lì immobili, prudentemente, vari tick sotto la soglia del break, all'improvviso avviene la partenza che fa poi scattare il nostro segnale col relativo candelone da ingresso (a buon intenditor poche parole…) A tal proposito vorrei chiedere a Sergio se può verificare, ultimo tra tanti, il recente long su FSA. La tempistica dell'SMS vs. vicinanza del segnale sicuramente non aiuta il misterioso cecchino. Vorrei far notare, infatti, che sempre sul titolo TS1, all'ingresso non si è generato alcun candelone, il titolo dopo il break rimaneva calmo e tranquillo, sembrando "pesante" come una UCG qualsiasi. Questo perchè l'SMS è arrivato giusto qualche minuto prima del break e molti, compreso il sottoscritto, sono riusciti ad immettere ordine SOLO a break già avvenuto... quindi andando in ordine sparso c'è stata meno "spinta" e il fantomatico cecchino non ha avuto le condizioni ideali e remunerative per i suoi giochetti... @Federico: non è però forse pericoloso che arrivi l'SMS di stop, a bucatura dello stesso già avvenuta? Io ritengo corretta la "soluzione" che Nardini ci ha dettagliatamente spiegato. Anche perchè nulla vieterebbe, come scrive Marco, che l'iscritto-cecchino si regoli velocemente al meglio, basta che sia abbonato agli SMS. Poi vorrei chiedere... ogni tanto si parla di ridurre il numero chiuso: ma su quali basi? Qual'è la percentuale, ogni anno, di nuovi, di gente che abbandona, e quale infine di rinnovi degli abituè? Perchè anche se per assurdo si decidesse di bloccare il turnover, facendo restare dentro solo i già abbonati pluriennali, nulla vieta che l'iscritto possa essere tra questi. Per FRA: alle ipotesi con cui ti ha risposto Nardini, ne aggiungo una terza: segui con pochissimo capitale su ciascun TS? Allora si spiegherebbe. Altrimenti di sicuro non segui con disciplina i segnali (anch'io il primo anno a fatica mi ero ripagato l'abbonamento, e parliamo di un anno migliore di questo, ma rientravo sia nella prima che spesso, nella seconda casistica...) @Fabio G. Nessuno strumento "professionale": il book profondo a 20 livelli, conosco almeno 2 dei "soliti" broker che ce l'hanno e da tempo...
OSXTrader

Stop TS1 – 22 luglio 2010

Chiedo anticipatamente scusa per la poca conoscenza in materia e sfrutto il forum (come sempre frequentato da traders veri) come occasione di formazione personale. avrei qualche domanda per i vecchietti del forum (sono sempre le stesse direte voi!!), questa mattina xxxxxx è andata come è andata candela da 5% in cinque minuti e stop.
- possiamo essere stati solo noi a fare ciò, i volumi forse dicono di siii?
- la spike sulla candela a 5 minuti parte e rientra più o meno dal nostro stop, se qualcuno sapesse quali sono i volumi che spostiamo avrebbe potuto scalpare posizionandosi al rialzio sul nostro stop?
In 1 minuto avrebbe fatto il 2%? (il suo stop sarebbe stato strettissimo!)
Possiamo in qualche modo limitare questo tipo di situazione? ( a questa domanda potete non rispondere)? Grazie e puntiamo sull'altro cavallo!!
Simone

Resoconto – 22 luglio 2010

Buongiorno, chiedo perdono per l'ingenuità e forse la ripetitività, ma non sono un trader esperto come alcuni di voi e sono iscritto da 15 mesi circa. Ultimamente molte discussioni sul forum sono animate da questi "candeloni" che disturbano, talvolta non poco le nostre operazioni. Credo sia assolutamente comprensibile, non è certamente piacevole vedersi rovinare trades buoni.. Sarà a causa di questi fantomatici cacciatori di stop,sarà a causa di chi tra noi non usa correttamente le indicazioni di Nardini, anticipandole. A fronte di questo si parla del fatto che forse muoviamo troppo denaro che forse siamo troppi, si parla di comunicare solo all'ultimo momento gli stop (cosa che personalmente non so se creerebbe più benefici o disagi). In definitiva, e lo dico da semplice osservatore questi problemi da quando sono iscritto si verificano soprattutto su certi titoli più "leggeri" e che magari in questo periodo estivo sono ancora più leggeri del solito. Mi chiedo quindi, ma soprattutto chiedo se non si potrebbe, prendendo atto della situazione recente, ridurre l'operatività su determinati soggetti e indirizzarla maggiormente, perdonate l'esempio banale su titoli come Ucg o Fiat o che so che altro (specialmente sui TS primari) che certamente non spostiamo noi o i "cacciatori" e che quasi mai, perlomeno da quando opero con ST hanno creato questi problemi. Vi saluto cordialmente e vi ringrazio per il continuo scambio di opinioni che mi è molto utile.
Cristiano.

Prezzi sms + stop con limite – 22 luglio 2010

Buonasera Nardini, mi scuso per il post precedente, forse mal interpretato. Più volte ho elogiato la sua professionalità e il suo metodo su questo forum e continuo a farlo. Seguo la sua operatività in modo certosino da inizio anno e per ora i dati dicono che sono esattamente alla pari. E' chiaro che i conti si fanno alla lunga e che questo sicuramente non è uno dei migliori anni di SHO. Il rammarico nasce dal fatto che negli ultimi mesi, mi dica se sbaglio, spesso ci siamo mangiati ottimi guadagni sommando alla fatica di fare trading la frustazione. Ma sicuramente tutto verrà ridimensionato dal tempo...
FRA

Alert sms + livelli di stop – 22 luglio 2010

Resto dell'idea che il problema non si può risolvere quando operiamo su titoli poco liquidi, sul discorso di alert SMS sono d'accordo con Marco, non risoverebbe comunque. Secondo me c'è un abbonato che ha a disposizione strumenti professionali, cioè book profondo oltre i classici 5 livelli, che gli permette di inserire un ordine al meglio con il suo quantitativo (pesante) che , una volta eseguito, buca il livello di stop (e li ci aggiungiamo noi,che aspettiamo che questo livello sia violato).Da qui i candeloni... E' ovvio che chiedere a questa persona di rispettare le regole sarebbe inutile...questa è l'idea che mi sono fatto io.
Fabio G.

Resoconto – 22 luglio 2010

x Fra: usi un corretto m.m. ho entri sulle posizioni un pò alla viva il parroco ? Se invece segui da poco...OK, ma comunque penso che i pareri sull'uscire presto o tardi esulino del tutto dalla logica di un trading system che lo segui e ....basta. Io non sono qui da tanto (un anno) ma la la mia "vita nel trading" è del tutto cambiata: eseguiti (e costi) ridotti tantissimo, imparato cosa vuol dire operare con serenità senza patemi e riusltati pian piano arrivano. In poche parole un approccio al trading molto più maturo, sereno e ti dirò...per questo anche più divertente. Chiedo scusa ma a volte ho l'impressione che qui alcuni abbiano una visione un pò semplicistica del trading, che è attività dura e non certo per tutti.
Dade

Consiglio – 22 luglio 2010

Eccomi! Uno dei "vecchi" che non scrive mai sul forum ma lo legge ogni tanto: caro Nardini un consiglio io lo dò (provocatorio sia chiaro): continui sulla sua strada e elimini il forum che è pieno solo di "rumore mentale" (per usare un'espressione a lei cara) tanto è sempre la solita storia: una barcata di post a ogni trade chiuso....tutta roba emotiva che conta ZERO. Chi segue da tempo SA...chi segue da poco ma ha capito cosa è il trading...SA anch'egli. Gli altri...pensano...pensano.....pensano, ma il pensare col trading...... Vi saluto e complimentandomi con Nardini per la pazienza e professionalità torno a....non scrivere più.
Alessandro T.

Prezzi sms + stop con limite – 22 luglio 2010

Sui prezzi posso essere d'accordo che siano bassi, ma tutto va comparato con il rendimento che questo investimento ti permette di fare. Per ora non mi sto minimamente pagando il costo dell'abbonamento ma tirerò le somme alla chiusura dell'anno. Basterebbe solo fare il 20% dei rendimenti medi fatti in passato...Poi parere personale, usciamo sempre quando il mercato si girà e mai prima. Forse a volte tentare di lasciar correre i guadagni ha un rischio opportunità troppo basso (vedi FSA).
FRA

Per correttezza verso chi legge e nei nostri confronti: se lei non si è nememno ripagato il prezzo dell'abbonamento i casi sono due: o segue da poco (e allora ci sta perchè si può entrare anche in fasi di DD, cosa normalissima) o lei non segue affatto (per "seguire l'operatività" s'intende: 1-disciplina nei segnali 2-corretto money management). Mi perdoni ma se si scrivono questi post ci vorrebbe anche più trasparenza: cioè indicare da quanto si segue e se DAVVERO si è seguita l'operatività...
S.N.

Prezzi sms + stop con limite – 22 luglio 2010

Concordo sulla correttezza del prezzo di ShoTrading, rispetto al servizio offerto e mi scuso per essere stato provocatorio. Rimango fortemente perplesso sul cambio di operatività: sulla base della mia esperienza (18 mesi) il suo metodo funziona e da risultati solo se si seguono TUTTI i segnali con metodicità. Io personalmente non riesco ad essere sempre di fronte al monitor e da quello che capisco, non sono il solo. Esiste una soluzione molto semplice allo slippage: ordini al limite. Se qualcuno non l'ha ancora capito e continua a mettere ordini al meglio... beh... non vedo perché dovrebbe diventare un mio problema. Cosa ne pensa di questo Nardini?
Andrea G.

Non vorrei che il mio report odierno sia stato preso un pò troppo "alla lettera" (è colpa mia perchè rileggendolo mi rendo conto che non sono stato chiaro): di fondo concordo del tutto con questo suo post, se segui un metodo alla fine tutto si bilancia, compresi problemi di "candeloni" o slippage. Chi ci segue da tanti anni lo sa bene (infatti la stragrande maggiornza dei "vecchi afecionados" segue l'operatività senza elucubrazioni mentali e ignora del tutto le discussioni sul forum nel quale non scrive mai). Non intendevo dire che cambieremo drasticamente l'operatività, tutto rimarrà sostanzialmente come è adesso. Solo potrà accadere qualche caso, magari su titoli che in determinate sedute non sono iperliquidi, nei quali sarà necessario anche qualche aggiornamneto fuori dai soli orari perchè ritarderemo la pubblicazione degli stop. Questa cosa è SEMPRE successa, solo che è accaduta quasi mai negli ultimi due anni circa, ma siamo qui da 12 anni e tante volte in passato è stato necessario aggiornare una strategia, fissare uno stop, in maniera relativamente improvvisa (tra l'altro dipende anche dalla volatilità del mercato, più è alta e più può accadere). Per questo forniamo il servziio sms, per i casi "eccezione alla regola". La "regola" rimarrà immutata, col report di oggi volevo solo avvertire che probabilemente si tornerà ad avere qualche "eccezione" in più. In ogni caso ripeto che concordo con lei: se segui un metodo con disciplina e distacco, questi intoppi assumono importanza solo sul breve periodo, non nel lungo. E "accanirsi" troppo a risolvere gli "intoppi" di breve periodo sarebbe un errore molto grave, perchè stravolgerebbe l'affidabilità di lungo (che è l'unica cosa che conta).
S.N.

Prezzi sms + stop con limite – 22 luglio 2010

x GJoe e Andrea: guardate che il problema non è lo slippage sull'inserimento dello stop, ma qui ci si domandava perchè da due o tre mesi partono i candeloni poco PRIMA del livello di stop e poco DOPO che Nardini pubblica l'aggiornamento. Quanto ai prezzi invece concordo con GJoe: caro Andrea, parlare dei prezzi di shotrading mi sembra davvero fuori luogo...fatti un giro nel web e vedrai....(senza contare quelli che ti propongono stage da "trader della domenica" a 1500 €.....impari più qui in mezza giornata.....)
Max

Prezzi sms + stop con limite – 22 luglio 2010

Anche io come Andrea inserisco sempre lo stop con limite stretto, ormai è già qualche anno che sono su questa "barca" e non ho mai avuto tutti quei grossi problemi che dite...(tranne un paio di casi nei quali ho dovuto rincorrere perchè il mercato continuava nella direzione dello stop dopo avermi eseguito solo parzialmente, ma fa parte del gioco e basta inserire dopo manualemnte....poi ripeto che è successo molto di rado). x Andrea: beh...contro i miei interssi di utente iscritto devo dire che ha ragione Nardini: guardati attorno e vedrai che persino i venditori di fumo negli occhi (e ce ne sono tanti) viaggiano su prezzi doppi (e ne conosco anche di tripli......). Chiedere di abbassare ancora i prezzi di shot. mi sembra davvero un pò troppo "sfacciato"... ;))....(anzi...io sono tra quelli favorevolissimi ad alzarli e abbassare il numero chiuso..).
GJoe

Ciacciatori di stop – 22 luglio 2010

Scusate, ma perchè si cercano sempre scusanti alle posizioni chiuse? Si da la colpa ai Cacciatori di stop????Scusate ma ditemi come si fa perchè sembra essere un lavoro che rende...scherzi a parte posizione andata male si chiude e si guarda avanti, troppe "seghe" mentali fanno solo male alla testa...poi con questo sole!!
Fabiox

Posizione sul TS1 – 22 luglio 2010

xMarco. Chiaro che in alcuni casi potrebbe essere piu' scomodo entrare ed uscire, ma dovresti chiederti se vale la pena di avere la comodità di inserire gli ordini con anticipo ma di chiuderli poi, come avviene purtroppo da un pò, con un pugno di mosche in mano. Tieni conto che gli ordini si possono inserire anche da cellulare senza dover per forza essere davanti al PC. Io sono d'accordo con l'impostazione proposta da Nardini anche se potrebbe essere scomoda, il penultimo SMS mi ha colto che sorseggiavo tranquillo un caffè al bar. Non abbiamo scelta secondo me se non vogliamo continuare a chiudere male (o poco bene) i trade in cui entriamo.
F.

Prezzi sms + stop con limite – 22 luglio 2010

In risposta all'ultimo aggiornamento di Nardini: non mi risulta che il servizio SMS sia gratuito. Se vuole cambiare modalità operative forse sarebbe corretto rivedere anche i costi di questo servizio. In Unipol non sono entrato, ma sugli altri trade, utilizzando stop loss al limite non ho mai avuto problemi, sono stato sempre eseguito al prezzo concordato. Operare fuori dagli orari canonici invece mi creerebbe parecchi problemi: vedi proprio Unipol e Fonsai su cui non sono riuscito ad entrare. My 2 cent.
Andrea G.

Qualora dovessimo rivedere i prezzi dovremmo di certo farlo alzandoli, visto che l'iscrizione annuale "viaggia" intorno alla metà (e anche meno) la media dei prezzi di servizi di segnali di trading (molti dei quali usano semplicemente softwares automatici senza trading reale in prima persona). Se fa qualche ricerca per il web potrà verificare di persona che la media dei prezzi supera gli 800 € annui (e in certi casi SENZA sms). Quindi qui anche se uno si abbona agli sms rimane molto lontano da quei prezzi. Di certo qualora decidessimo in futuro di ridurre ulteriormente il nostro numero chiuso, un ritocco dovrebbe essere fatto al rialzo.
S.N.

Posizione sul TS1 – 22 luglio 2010

Buongiorno,Vi scrivo in merito alla Vs ventilata ipotesi dopo l'ennesimo fenomeno su xxxxxx….. Premesso che sono tra quelli che non possono rimanere attaccati al pc ( e per questo sono Vs cliente) per seguire momento per momento le Vs indicazioni (e per questo sono entrato sul titolo in questione ad un prezzo più sfavorevole di quello da Voi indicato e ne sono uscito per l’ennesima volta un po’ (poco…!) malconcio), mi permetto solo di farVi notare che con questo comportamento (anticipo di news solo tramite SMS e solo in prossimità del break sul sito) si creerebbe solo un ulteriore disagio ai trader come me, ma assolutamente nulla ai ns "cacciatori" che altro non dovrebbero fare se non dotarsi del servizio in oggetto. Grazie e scusate lo “sfogo”.
Marco

Posizione sul TS1 – 22 luglio 2010

Concordo con Luke e aggiungo che secondo me l'unica soluzione è che Sergio comunichi gli stop il più tardi possibile, diciamo quasi all'ultimo momento quando il titolo si avvicina (certo...poi ci sarà chi si lamenta xchè così è meno "comodo" seguire, ma moglie ubriaca e botte piena.........)
MG

Posizione sul TS1 – 22 luglio 2010

Quanto successo stamattina è un classico che ho già descritto piu' volte ossia rottura del nostro stop con partenza molto piu' sotto subito dopo l'apertura quando i book sono sottili (oggi se guardate i contratti dall'apertura al nostro stop sono bastati 200.000 EURO per passare da 0,5380 a 0,5540 in 2 SECONDI ossia circa il 2,7% in 2 secondi). Da questi titoli non abbiamo scampo l'iscritto-cecchino colpisce bene e con metodicità. E' successo anche con titoli che erano andati molto bene come Lottomatica, che poi per via di questo comportamento all'apertura sono stati chiusi con un pugno di mosche . L'unica via di uscita che vedo è quello di non esplicitare gli stop sul sito ma mandare un SMS solo dopo che sono stati rotti.
F

Posizione sul TS1 – 22 luglio 2010

il fenomeno dei candeloni è più accentuato ora xchè i volumi sul mercato sono più bassi del solito (volumi estivi). Io mi sono guardato tutto lo screening del book questa mattina sul titolo del ts1 e secondo me i cacciatori di stop non c'entrano nulla (è un gioco troppo rischioso che ti può riuscire una volta sì e tre no...). Qui si tratta di qualcuno che personalizza le strategie con ordini al meglio. E cmq se tutti fossimo ligi al tick non cambierebbe molto, ci sarebbe moltissimo slippage dopo che è scattato lo stop col solo risultato che il candelone si fermerebbe un pò dopo.
Luke

Posizione sul TS1 – 22 luglio 2010

questa volta condivido con @Fabio,fino a sei mesi fa queste candele le avevamo su titoli come seat o tiscali,e va beh,poteva starci,ma su italcementi,unipol,ecc..è troppo strano,da un pò di tempo se siamo su un titolo e ci sono sospensioni o schizzi improvvisi,so già che siamo entrati o usciti senza guardare il port.titoli,il problema è che non ho idea anch'io come si possa uscire da questa situazione.Non credo sia qualcuno a caccia di stop non sarebbe logico e non ne vale la pena,sembra qualcuno che entra con ordini molto sostenuti al meglio.
davide v

Posizione sul TS1 – 22 luglio 2010

x Fabio: in effetti anche io ho notato che questo problema si presenta da circa 4 mesi xchè prima non avevamo mai avuto grossi intoppi del genere...a parte i "normali" slippage che ovviamente fanno parte del gioco, ma da qualche mese come Nardini pubblica il livello.....zac! qualcosa succede. Può esserci qualche cacciatore di stop però io credo che se c'è sta rischiando grosso, perchè può fare questo giochetto con una volatilità come quella attuale, ma se becca cicli a volatilità davvero alta secondo me si lascia tutto con molti interessi (e nel giro di pochi trades). Non è un gioco così semplice cacciare gli stop, senza contare (e forse è la cosa più importante) che devi avere una piattaforma tol veloce come una Ferrari....questa è la cosa che mi lascia più perplesso xchè cacciare gli stop è semplice nella teoria ma nella pratica dubito fortemente che riesci a farlo in maniera sistematica con una normale piattaforma per il pubblico xchè devi avere garantiti eseguiti molto, molto veloci. Secondo me è più probabile che ci sia chi anticipa gli stop mettendosi più basso (o più alto, secondo la direzione) e inserendo ordini al meglio
MG

PMI – 22 luglio 2010

Vedo una PMI con grosso accumulo al break di 3,83 anche se i volumi sono un pò scarsi, cosa ne pensa Nardini?
Ernesto I.

Posizione sul TS1 – 22 luglio 2010

Visto il movimento che c'è stato sullo stop-profit di questa mattina del TS1 a me sembra evidente che qualche abbonanato ci vada giù pesante,facendo partire l'ordine (al meglio) ben prima che il prezzo raggiunga il valore segnalato come stop-profit, stop-loss.Un comportamento abbastanza scorretto direi...sono abbonato da circa due anni, e mi sembra che questi movimenti violenti sui titoli meno pesanti, in prossimità dei prezzi segnalati da Nardini, si verifichino da 3/4 mesi.Cosa ne pensate?
Fabio G.

FTSEMib – 22 luglio 2010

FTMIB: testa e spalle rialzista appena formato con il gap up di oggi...
Dime

Posizione sul TS1 – 22 luglio 2010

Chiedo anticipatamente scusa per la poca conoscenza in materia e sfrutto il forum (come sempre frequentato da traders veri)come occasione di formazione personale.
avrei qualche domanda per i vecchietti del forum (sono sempre le stesse direte voi!!), questa mattina xxxxxx è andata come è andata candela da 5% in cinque minuti e stop.
- possiamo essere stati solo noi a fare ciò, i volumi forse dicono di siii?
- la spike sulla candela a 5 minuti parte e rientra piùo meno dal nostro stop, se qualcuno sapesse quali sono i volumi che spostiamo avrebbe potuto scalpare posizionandosi al rialzio sul nostro stop?
In 1 minuto avrebbe fatto il 2%? (il suo stop sarebbe stato strettissimo!) Possiamo in qualche modo limitare questo tipo di situazione? ( a questa domanda potete non rispondere)? Grazie e puntiamo sull'altro cavallo!!
Simone

Posizione sul TS1 – 22 luglio 2010

xxxxxx: qualcuno sà cosa è successo che il titolo è schizzato? il solito accanimento contro di noi?
M.B.

FTSEMib : Inizia lo scarrozzamento ? – 21 luglio 2010

Dicevo di tenere le cinture allacciate in un post precedente; tra stasera e domani dovremmo iniziare a "scarrozzare" e anche di brutto; vediamo se ci ho capito qualcosa fin'ora oppure no, oppure se si farà, come sempre, il contrario di tutto. Ai posteri....
Vincenzo C.

Posizioni aperte + Italcementi (II°) – 21 luglio 2010

@LUKE ho sempre seguito in maniera maniacale gli ordini di Nardini (entrate, SL e TP) da quasi un anno senza mai sgarrarare le regole, il mio caso era proprio perchè avevo avuto dei problemi personali e da venerdì mattina fino a lunedì sera non ho potuto seguire più nulla (e su IT non era stato ancora fissato lo Stop), al rientro mi sono perciò trovato con IT sotto, e due acquisti mancati (che sembra stiano andando bene, se questa non è sf...). Cmq ho fissato stop ieri a 5.85 su IT e puntualmente è entrato con un bel loss, anche se oggi ovviamente farà un bel recupero ma questa è un'altra storia ormai...
Giorgio

Posizioni aperte + Italcementi – 20 luglio 2010

I ns "shortoni" hanno bucato di nuovo i minimi di giornata....bene..bene. Vedo un pò di ipervenduto spinto sui miei oscillatori-ciofeca ma non mi pare che gli indici abbiano trovato una base sui minimi di oggi....quindi se scarica un pò l'ipervenduto in intraday mi sa che si potrebbe scendere ancora un poco... Vada come vada il timing sui segnali è stato perfetto. A proposito di timing: ragazzi (mi riferisco a chi chiede cosa fare di Italcementi) il timing è importante anche negli stop !!!! Non credo che Sergio vi risponda in caso di mancata applicazione dello stop loss (vedi avviso sopra in questa pagina...)... voi state dentro sperando ma chi vive sperando.... IT è sui minimi e a questo punto si possono fare solo chiacchiere di AT, solo che se fai AT classica ricavi che: 1) se sei dentro ti fissi uno stop sui minimi a 5,8 (xchè un limite devi pur sceglierlo) - 2) ti scatta lo stop a 5,8 e dopo pochi giorni vedi il titolo rimbalzare perchè magari è un falso break o perchè cmq deve fare un pull-back e SOPRATTUTTO perchè quando il TS1 ti diceva di vendere IT e girarti al ribasso era venerdì scorso e sicuramente lo faceva su una scala temporale che è molto più stretta di quella che devi usare ora per scegliere uno stop. Capirei se si tratasse di "altre di breve" ma su queste posizioni sui TS non si scherza, dovete seguire le strategie di Sergio "ubbidendo agli ordini" come terminators senza cervello (io cerco di fare così è funziona...).
Luke

Posizioni aperte – 20 luglio 2010

Belli i break che stanno facendo i nostri short, entrambi stanno rompendo i minimi. Su quello del ts1 stavo anche dando un'occhiata al book e durante il break la pressione degli scambi non mi sembrava niente male (per noi orsetti). Ottimi i segnali di reverse di venerdì ma la cosa che mi stupisce di più rimane sempre l'indicatore ftsemib... ;)
Buster

Italcementi – 20 luglio 2010

Incredibile: prima volta dopo un anno che non ho potuto seguire il nostro Sho (praticamente da venerdì pomeriggio) per alcuni problemi, e mi ritrovo con ben due acquisti mancati, un post extra orario, e sopratutto IT ora sotto di quasi 5%... Qualcuno sa dirmi almeno come comportarmi su quest'ultimo? chiudere in loss così che dolore!
Giorgio

Lottomatica e TS1 – 19 luglio 2010

Lottomatica e TS1: ragazzi occhio a Lottomatica che sembrerebbe aver terminato la corsa a ribasso. Se regge 11 credo che la strada sia solo in salita per target ambiziosi (naturalmente deve reggere a questa ondata di ribassi). in merito al titolo del TS1 fineco da la possibilità over. Complimenti a Sergio per il sincronismo del TS2 (a mio avviso Perfetto) con una curca al ribassi con target 7,50.....
Ciao a tutti
M.B.

Short sul TS1 (III°) – 19 luglio 2010

@OSX Sono rientrato sui massimi della mattinata ed ho avuto il prestito immediatamente.
S.I.

Italcementi – 19 luglio 2010

buongiorno purtroppo per vari motivi sono ancora dentro a IT come posso comportarmi? grazie
Nico

Short sul TS1 (II°) – 19 luglio 2010

@S.I., avevo inviato un post su TS1 vs. Directa (di cui sono cliente da quasi 1 anno), Sho deve aver avuto problemi sul forum, perchè quel post e un altro, non sono stati pubblicati. Ora vedo nuovi commenti e ci riprovo: purtroppo Directa ha repentinamente tolto lo short automatico da 5 dei 40 titoli FTSE MIB, e da tutti i titoli più piccoli: una vera strage. Avendo chiuso il dossier titoli del conto Fineco, sabato mi sono attivato immediatamente per altre soluzioni "di backup", orientandomi su IW-Bank per vari motivi, ma vedo che hanno attualmente short over su soli 33 titoli su 40, quindi ancora peggio! Quel che è più assurdo... non consentono lo short over su UBI Banca... no, dico... posso anche capire che Directa non riesca ad avere titoli UBI in prestito, ma la stessa UBI è ormai il principale azionista di IW-Bank... mooolto strano... è come se Fineco ci dicesse... spiacenti, non riesco a concedere UCG in prestito... Da segnali come questi, da certi improvvisi picchi di volatilità (nervosismo) che vedevo già venerdì mattina... dal reverse fulmineo di tutti i sistemi di Sergio, io non so perchè... ma vedo possibile un periodo stile 2° semestre 2008! Quindi condivido pienamente le sensazioni di Vincenzo e Luke. Ragazzi, tutti con le cinture allacciate e le coronarie pronte? Tornando a Directa: S.I., non vedo molte soluzioni, se non sperare in un pullback (senza esagerare però, eh? :)), rishortarle intraday e vedere se sul finale ci concedono stavolta il prestito overnight. Ciao e buon trading.
OSXTrader

Short sul TS1 – 18 luglio 2010

Riguardo lo short sul TS1 a causa di una mia leggerezza sono stato chiuso a fine giornata da Directa. Infatti, subito ho dato per scontato che il titolo fosse tra quelli shortabili in automatico over, poi mi sono accorto che non avevo il prestito. Ho inserito la richiesta di corsa alle 17:20 ma nulla da fare. Ora non so la causa del mancato prestito, titoli esauriti o i motivi di Marco, ma in ogni caso sono fuori con un piccolo gain (che cmq è sempre meglio di un loss). Lunedì vedrò cosa fare.
S.I.

Trading System 1 – 18 luglio 2010

Ho preso l'abitudine da un paio di mesi di registrare tutte le operazioni eseguite dai due GRANDIOSI TS. In passato poteva succedere che il TS1 trattava gli stessi titoli, che il TS2 aveva preso in considerazione . Adesso questo non avviene più, non so quali siano i parametri di calcolo della VOLATILITA', ma mi sembra che IT per esempio sia un'pò lentuccio,e comunque va bene basta che siano dei titoli con grossi volumi, in modo che sul grafico quasi quasi non si nota l'entrata degli SHOTRADING. Poi di solito passavano 15-20 giorni fra un segnale e l'altro, cosi ieri sono rimasto stupito di come il TS1 sia di nuovo entrato in posizione,nella stessa giornata.
Sicuramente tempestivo, perchè il nostro indice è stanco di salire, percui è tempo di scendere e credo molto ripidamente. Cordiali saluti
Giuseppe

Short con Bca Sella (III°) – 17 luglio 2010

Ho approfondito il problema del fatto che banca sella ha bloccato la vendita del titolo sul TS1 e cioè perchè è in corso la vendita dei diritti inoptati. Mi è stato altresì comunicato che chi era già short prima dell'inizio dell'operazione di vendita dei diritti è stato lasciato short ma che è stata bloccata l'apertura di nuove posizioni. Al contrario di quanto avevo subito capito, il titolo del Ts1 è normalmente shortabile. Nessuno ha avuto il blocco sulla vendita per questo motivo? Grazie a tutti
Marco S

Volatility breakout – 17 luglio 2010

Che le nostre entrate possano dare una "spinta sul ciclo" varrebbe se facessimo dell'Intraday ma in ottica multiday cosa volete che valgono le nostre candele (spinte)? Nulla tant'è vero che spesso e volentieri sono recuperate. Servono solo a qualcuno a guadagnare in ottica brevissima dalla volatilità da noi creata. Sul ridurre il numero chiuso ovviamente non sono d\'accordo, diciamo che bene o male si riesce sempre ad entrare ed uscire dai titoli con slippage ragionevoli. Piuttosto non so se servirebbe a Nardini sapere quanto mediamente ciascuno di noi investe per poter magari escludere qualche titolo dal suo screening? Giornata ricca di emozioni (di gain un pò meno ma meglio che subire delle perdite), speriamo che finalmente lo "stress valga la candela". Certo è che se un titolo al breakout non ha un pò di volatility (non creata da noi) tanto varrebbe uscire quanto prima senza aspettare di prenderselo sui denti, come sosteneva qualcuno se va subito nella direzione a noi favorevole allora spesso lo chiudiamo in positivo se no sempre (o quasi) lo chiudiamo in perdita.
I nostri sistemi sono di "volatility breakout" perchè non uscire prima (senza personalizzazioni individuali) se al breakout non c'è volatility?
F.

Short con Bca Sella (II°) – 16 luglio 2010

x Marco: Fineco dovrebbe avere ancora disponibilità in multiday, credo anche Directa ma non ne sono sicuro xchè ho solo la lista ma non la uso come tol. Per quello che ne so Bca Sella è un classico...non di rado scarseggia (io la usavo qualche anno fa ma l'ho mollata proprio per via degli short)
Max

Short con Bca Sella – 16 luglio 2010

lavoro con banca sella , purtroppo xxxxxx (TS1) non è shortabile. E' un caso isolato?
Marco S

Short – 16 luglio 2010

Vedremo come andrà a finire sul finale, ma a vedere ora come si stanno muovendo sembrano niente male questi short chiamati dal "coach"....il timing sembra ottimo...
Max

FtseMIB + nuova strategia (II°) – 16 luglio 2010

x Vince: e già...eccolo qui il break annunciato. Accidenti oggi Nardini morde il mercato come un pitbull... ;))) Sembra di essere ai vecchi tempi degli stop/reverse...ogni tanto un pò di adrenalina ci vuole :)))
Luke

FtseMIB + nuova strategia – 16 luglio 2010

L'indice non ha ancora bucato...ma per me lo farà presto. Tempismo perfetto lo stop & reverse con cambio titolo. Ora tenetevi forte, perchè la prossima ottava potrebbero essere volatili per diabetici.
Vincenzo C.

Stop sul TS2 (IV°) – 16 luglio 2010

OSX: vedo che sui candeloni siamo giunti a conclusioni simili (mio post sotto), anche io credo che non si debba pensare sia solo uno svantaggio, lo è quando devi uscire perchè rende tutto scomodo, ma nel contempo altre volte sulle entrate potrebbe dare spinta sul ciclo, quindi.....
MG

Stop sul TS2 (III°) – 16 luglio 2010

Io credo che i candeloni siano parte dell'operatività di Sergio... indirettamente servono anche a dare "spinta" in un verso o nell'altro. Se dopo che è stato scritto mille volte, qui c'è ancora chi continua a mettere ordini a mercato o con limite troppo ampio, pazienza, si mangerà tutto il gain come su PMI (anzi...magari avrà lossato anche qualcosina, perchè se ha seguito lo stesso criterio col long, chissà a quanto era entrato...) Concludendo: sono contrario a ridurre ulteriormente il numero chiuso, perderemmo quella spinta che diamo sui break (causata, certo, anche da chi inserisce ordini a mercato, ma che IMHO ci accompagnerà sempre nella ns. operatività).
OSXTrader

TS2: PMI + nuovo segnale – 16 luglio 2010

Luke: condivido ciò che dici sull'inserimento ordini, per il resto però ho il sospetto che tra noi ci siano dei "furbi" xchè oltre il segnale di poco fa sul ts2 guarda come è scattato subito lo stop sul ts1...anche qui pochi minuti dopo che nardini ha aggiornato la strategia... Anche se in verità non so come uno possa trarre vantaggio dalla caccia allo stop in questi termini. Ricordo che qui, anche tra i più sospettosi verso gli stop-hunter, nessuno è mai riuscito a spiegarmi davvero come fa uno a guadagnare cacciando stop su segnali del genere....ricordo solo dei "io saprei come fare" ma quando chiedi dettagli....il silenzio...io x esempio non capisco come si possa trarne vantaggio alla lunga, anzi mi pare molto ma mooooolto rischioso..... Invece credo che la faccenda sia sia un'altra: è molto più probabile che ci sia qualcuno che copia i segnali, vedi anche l'avviso che da tempo campeggia in home page sugli "imitatori", quindi vanno ad aumentare i volumi e magari anticipano un pò o posticipano di qualche tick i segnali. Teniamo tutti gli occhi aperti...io per esempio una settimana fa ho segnalato a shot. un sito che nei testi è sfacciatamente ispirato alle parole di Nardini, sono nati da poco ed è palese che leggano shot. Mandano una newsletter, hanno fatto un pò di accesso gratuito ai loro sistemi, ora lo hanno chiuso e vendono abbonamenti (carissimi). Dicono di fare anche loro numero chiuso (ma credo sia una panza xchè gli ho mandato una paio di mails con domande specifiche e non mi hanno mai risposto, inoltre nel loro forum non pubblicano i post con domande dirette e scomode e sembra tutto una messa in scena....) E' anche patetico come abbiano sul loro sito copiato i testi, anche sul numero chiuso, che si possono leggere nelle pagine di shot, più tutta l'impostazione del sito (per la cronaca: Nardini & C. lo conoscevano già). D'altronde si sa: quando vali prima o poi gli imitatori-teste-vuote saltano fuori... (il sito si chiama trading***.com). Comunque vi dirò.....non so mica se questi "candeloni" siano uno svantaggio....sono nostra spinta, e potrebbe essere una cosa positiva. Basta stare attenti a inserire gli ordini senza lasciarci troppo slippage, però sono movimenti che spingono....quindi....non la vedrei solo come una cosa negativa, anzi, può essere addirittura un vantaggio...
MG

TS2: PMI + nuovo segnale – 16 luglio 2010

Ragazzi...per gli ordini credo che dobbiamo darci un pò tutti una sveglia capendo che non si possono buttare dentro in automatico e poi pretendere che non ci sia slippage, sopratutto con questi volumi estivi...anche io come MG e Lorenzo li metto "a mano" con un occhio sul book e per me è la cosa migliore (salvo quelle volte che poprio non posso stare davanti al monitor). oggi per es su pmi non mi è andata malaccio xchè ho incassato quasi un 4%, credo che invece chi ha buttato dentro in automatico si è mangiato tutto il gain. Sono discorsi fatti migliaia di volte....la verità è che non puoi pretendere che Nardini dia una regola fissa per l'inserimento degli ordini e tu pigramente trovi la pappa pronta...un pò bisogna "sbattersi" a guardare il book....Poi...bello questo veloce stop/reverse con cambio di titolo. Nardini ha chiamato il segnale alle 13:30 e subito dopo pochi minuti c'è stata la partenza, ma i volumi erano alti, non credo che sia tutta "colpa-merito" nostro...
Luke

Stop sul TS2 (II°) – 16 luglio 2010

Anche io ho aspettato, memore degli ultimi candeloni ogni volta che ci scatta uno stop, e sono uscito alto a 3.67. Per la cronaca: a mio parare Nardini dovrebbe ridurre ancor di più il numero chiuso. Ciò ovviamente comporterebbe un rincaro del prezzo d'iscrizione (peraltro al momento molto basso) ma credo che in molti sarebbero disposti a pagare di più per poter stare più comodi "sulla barca".
MG

Operatività odierna e generale – 16 luglio 2010

Premesso che la mia è solo una semplice richiesta di chiarimento e non vuole essere in alcun modo polemica, ricordo che dalla lettura di alcuni post di fine giungo (dopo le chiusure su FSA e PMI e UCG) mi era sembrato di capire che i sistemi sarebbero stati resettati per lavorare con stop più stretti, "cambiando" l'impostazione "larga" precedente che in quella particolare fase di mercato aveva portato o ad una serie di perdite su alcune operazioni, oppure, in taluni casi a piccoli gain su operazioni che avevano raggiunto possibili gain dell\'ordine del 8-9% poi non monetizzate. Ricordo anche che in modo preciso si erano riportate le statistiche sui gain del TS1 precisando che quelli dell\'ordine del 6-9% erano 7 volte superiori a quelli dell\'ordine del 12-15% e 15-18% e che tale differenza era più marcata sul TS2. Tutta questa premessa per chiedere cortesemente, alla luce di quanto accaduto su PMI oggi, se i sistemi sono stati resettati per lavorare con stop più stretti e se al raggiungimento di un gain dell'ordine dell'8-9% sul TS2 ritiene ooportuno, in fasi di mercato contrastanti come questa,in disaccordo con il sistema, in base ai dati in Suo possesso, prendere profitto considerato che la possibilità statistica di ampliare il gain è di molto inferiore a quella di una successiva contrazione dello stesso. La ringrazio per la disponibilità e serietà
Salvatore

Stop sul TS2 – 16 luglio 2010

Non so voi ma io ho smesso da un pò di inserire ordini in automatico (men che mai al meglio). Nardini dà il livello, ok, ma secondo me un pò di dimestichezza nell'inserimento dell'ordine e un pò di "interpretazione" è necessaria per evitare di beccarsi il solito candelone... Questa mattina per esempio ho aspettato e messo un ordine con limite stretto a 3,665 e alla fine è passato. Qualcosa ho guadagnato, ma se lasciavi l'ordine buttato lì in automatico rischiavi di rimanere con il classico pugno di mosche.
Lorenzo

USA e EUR/JPY – 15 luglio 2010

Chiusura di Wally nè carne nè pesce... sto guardando anche io come Funky in questi gg il cross eur/yen che è alle prese con il terzo attacco a 113.3 in tre gg...pare compresso come un molla...finchè rimane sopra 112.4 va bene, sotto mi sa che sarebbe un'inieizione di pessimismo sul brevissimo. Vediamo domani come apre la nostra borsetta xchè oggi ha chiuso con quel break sotto 20.500 che non mi piace mica tanto... Quindi per adesso l'euro è il mezzo bicchiere pieno e il close di oggi degli indici il mezzo vuoto...
MG

Posizione sul TS2 (V°) – 15 luglio 2010

@MG: vediamo come chiude WS e cosa faranno i futures stanotte... mai dire mai in borsa... :)
OSXTrader

Posizione sul TS2 (IV°) – 15 luglio 2010

OSX: anche io la pensavo come te e Lorenzo, ma a vedere che direzione ha preso l'impulso oggi nel finale mi sa che il vento è cambiato...
MG

Posizione sul TS2 (III°) – 15 luglio 2010

Valutando il chart ritengo che un ulteriore tentativo di break possa esserci sul finale di oggi, e se WS tirasse un po'...:) Fateci caso: dopo il falso break causato dagli stop hunters, il titolo ha cambiato impostazione... una vecchia e chiarissima storiella già vista altre volte... qualcuno ricorda Bulgari? ;)
OSXTrader

Posizione sul TS2 (II°) – 15 luglio 2010

x Massimo: il bello dei chart è che ognuno ci vede ciò che vuole... io per esempio vedo il break di questa mattina come falso, una trappola per far scattare gli stop (che Nardini giustamente non aveva fissato, così questa volta i "cacciatori" si attaccano a qualche altro tram...). Certo ora la partita si gioca tutta qui sul top di ieri mattina..
Lorenzo

Posizione sul TS2 – 15 luglio 2010

mah....io quasi quasi incasserei il bottino qui sul secondo ts... mi pare un pull back sopra 3.75 dopo il break ribassista di questa mattina...la vedo dura a rompere i massimi.
Massimo C.

Volumi – 15 luglio 2010

Per Sergio: leggevo che secondo alcuni, i software automatici delle banche/SIM (tra cui i "famigerati" HFT) con i loro movimenti finalizzati a perseguire il loro obiettivo generano volumi di "cattiva qualità", pertanto le metodologie d'esame dei volumi stanno perdendo validità. Ritiene condivisibile questo punto di vista? Grazie e saluti.
OSXTrader

EUR/JPY – 14 luglio 2010

Considerando che siamo su livelli chiave di resistenza (21.000) continuo a guardare il cross euro/yen che come indicatore sta funzionando alla grande da un pò: questa mattina l'euro ha forzato i massimi di ieri e è tornato sui livelli del top di giugno, poi è stato respinto e ora è in pullback. Guardo con attenzione i massimi di stamane xchè se la moneta nostrana li attaccasse di nuovo e arrivasse nei pressi di 113.4 darebbe nuova spinta su tutto il resto del mercato (per ora però è stato respinto).
Funkytrader

Uscire dalle posizioni – 14 luglio 2010

Ciao a tutti, il titolo sul TS1 piano piano sale però è uno di quelli che appena fissiamo lo stop-profit sulla rottura di un minimo crolla (in genere poco dopo l'apertura) in modo repentino vanificando tutti i nostri sforzi. Secondo me da questi titoli bisogna uscire come a suo tempo si era fatto su Unicredit (caso citato anche da OSXTrader) mandando (quando sarà opportuno) un semplice SMS del tipo "prendiamo profitto su questi livelli" ottenendo così due vantaggi:
1) usciamo un pò alla volta e non tutti assieme dal titolo (chi prima chi dopo ma comunque in profitto)
2) lasciamo con "un palmo di naso" (ed anche mi si permetta con una pernacchietta) gli eventuali cacciatori di stop pronti a buttarsi a pesce sul nostro stop.
F.

Come seguire i segnali (IX°) – 13 luglio 2010

Grazie per le celeri ed approfondite risposte. Avendo iniziato soltanto ora e osservando le recenti entrate pensavo che dopo quelle "impennate" esagerate almeno una piccola correzione fosse fisiologica, dando la possibilità di entrare a valori inferiori. Da quello che mi dite invece, soprattutto nei periodi a media-alta volatilità, c'è il rischio che il titolo continui a salire anche dopo aumenti consistenti del genere, facendo perdere il treno a chi aspetta. Potrebbe essere interessante vedere statisticamente le probabilità che questo avvenga nei periodi a medio-bassa e alta volatilità. Anche perchè, come dicevo, se qualcuno (soprattutto chi muove grosse quantità) riuscisse ad operare con profitto alla DIME contribuirebbe a sgonfiare le impennate...
Plutone

Posizioni sui Trading Systems– 13 luglio 2010

Il titolo sul ts2 prova ad avvicinarsi di nuovo ai massimi toccati l'8 luglio....se son rose.... (ho già scritto che secondo me se rompe i massimi di breve può esplodere...). Quello nel primo system è stranamente lento, eppure in genere la volatilità non è malaccio (anzi teoricamente è tra i più volatili del paniere ftsemib) però non è detto sia un male, se supera 6.4 potrebbe partire
Lorenzo

Futures USA (IV°) – 13 luglio 2010

@Roberto Se non hai una piattaforma trading che permette di vederli puoi guardarli in questo sito. Sono in basso a destra. Ogni tanto si blocca..ma basta fare un reload.
http://www.forexpf.ru/_quote_show_/java/
Ciao
SB

Futures USA (III°) – 13 luglio 2010

Per Roberto: un altro sito per seguire i future americani nonchè il cambio Euro/$ è il seguente
http://www.fibonacci.it/MERCATI/futures.htm
Black76i

Futures USA (II°) – 12 luglio 2010

x roberto io guardo sempre questo sito americano
http://money.cnn.com/data/premarket/
eclisse

Futures USA – 12 luglio 2010

Sarei grato se qualcuno potesse indicarmi un posto attendibile dove seguire i future d'apertura dei mercati americani. Grazie
roberto

Come seguire i segnali (VIII°) – 10 luglio 2010

@Plutone Seguo ShoTrading da ormai 1 anno e mezzo, non sono un veterano, ma ho fatto le mie prove. Per i primi 9 mesi, minimizzare lo slippage è stata quasi un'ossessione. Le ho provate tutte, tra cui anche l'entrata posticipata manuale. Per quanto mi riguarda sono arrivato a questa conclusione: ho la fortuna di aver trovato un gruppo di professionisti seri che mi dicono il titolo o i 2 titoli (lavoro solo su TS1 e TS2) su cui devo operare, quando devo entrare e quando devo uscire. Niente di piů semplice e niente di più efficace. Questo modo di fare trading, metodico, privo di stress ed efficace, vale molto più di qualche centesimo risparmiato sullo slippage... per non parlare poi dei treni persi o degli stop loss che da dolorosi si sono trasformati in catastrofici per voler aspettare un'uscita migliore. Ammetto che in questo periodo, dopo i recenti loss, sono tornato ad ipotizzare "miglioramenti" e "fai da me", ma preferisco fare un passo indietro, accorgendomi che sono proprio questi inganni della mente a fare la differenza tra il parco buoi ed i trader (Nardini, naturalmente, non io! ;-)
Andrea G.

Come seguire i segnali (VII°) – 10 luglio 2010

x F.: Nardini ci insegna a non mettere limite in uscita (vedi istruzioni sul sito): possiamo infatti rischiare di perdere un occasione non entrando in un titolo che parte a razzo, ma guai a restare dentro se il titolo crolla (ovviamente in caso di short vale il contrario)!
x Simone: è vero, in questo periodo la volatilità è più alta rispetto a qualche mese fa, ma niente a che vedere con quanto accadeva nel 2008: abbiamo assistito a lunghi periodi dove oscillazioni dei titoli a 2 cifre percentuali erano all'ordine del giorno: quella era la volatilità che richiedeva margini del 3% in entrata.
x MG: condivido in pieno le tue parole, uso questa tecnica solo in questi giorni, ma se la volatilità dovesse aumentare tornerò ad impostare ordini automatici. Anche io ho lo stesso tuo problema del lavoro ma ho cercato di farvi fronte nel seguente modo: imposto comunque l'ordine automatico (cercando comunque di evitare di mantenerlo attivo in apertura) e imposto anche degli alert che mi indicano quando il titolo si sta avvicinando al target: se ho tempo disattivo gli ordini automatici ed opero manualmente.
Dime

Posizione sul TS2 – 09 luglio 2010

Premesso che...Nardini docet: se segui un sistema non devi stare tanto a pensare e fare previsioni ma devi seguire le indicazioni del sistema e...punto, ma giusto per fare un pò di AT "da bar": ritengo assolutamente corretta la scelta di stare dentro la posizione ts2 senza fretta nel fissare lo stop perchè guardando il grafico: abbiamo ormai un pò di spazio sopra il prezzo di buy, quindi se le cose dovessero mettersi male non dovremmo aver problemi (salvo gap superclamorosi) e nel contempo se si vede come è andato in triangolo laterale da ieri....lì vicino a quei massimi di giugno....se mai, dico mai, dovesse trovare la forza di salirci sopra..ci sarà da leccarsi i baffi... Questo per dire che il rapporto tra rischio e opprtunità mi sembra renda del tutto sensata la scelta di non fissare lo stop stretto.
Lorenzo

Come seguire i segnali (VI°) – 09 luglio 2010

Ciao Plutone e benvenuto. Come "vecchio seguace" da lunga data di shot. posso dire che le disquisizioni sulle impennate post-segnali sono state fatte qui a fiumi da quasi sempre (vedi nell'archivio la sezione slippage) e la risposta alla tua domanda è sempre la stessa: operando "alla Dime" hai il vantaggio di entrare meglio nelle fasi a volatilità medio-bassa (tipo quella attuale, xchè da tempo il mercato non ha volatilità spinta a livelli davvero alti come quelli di alcuni anni fa, fatto salvo per alcune sporadicissime eccezioni). Nelle fasi a volatilità molto alta invece rischi fortemente di perdere il treno. C'è il pro e c'è il contro. Personalmente operando da tanto tempo in maniera molto fedele a quella di Nardini (+ un pò di leggerissimo fai da te su altri titoli, ma sempre in linea con i segnali dell'indicatiore Ftsemib) non posso dire se alla lunga sia meglio personalizzare i punti di entrata/uscita nel mercato, posso solo dire che seguendo in maniera fedele senza farsi troppe "paranoie", passo dopo passo, si va avanti senza tanti patemi. In ogni caso non sono tra quelli che ritengono del tutto errato l'approccio di Dime, anzi personalmente sarei anche tentato di provare a gestire metà posizione entrando in maniera automatica, e l'altra metà invece premendo il grilletto manualmente, ma non lo faccio perchè devi essere sicuro di poter essere sempre davanti al monitor, e io per motivi di lavoro posso seguire abbastanza la giornata, ma non al 100% tutta la seduta, quindi inserisco gli automatici e non ci penso più (salvo le eccezioni sugli stop negli short xchè la mia piattaforma non mi permette lo stop automatico sulle vendite allo scoperto)
MG

Come seguire i segnali (V°) – 09 luglio 2010

Ciao a tutti, sono nuovo del gruppo e quindi intanto colgo l'occasione per fare i complimenti a questo bel forum... Leggendo i vari post (sia nel possente archivio che quelli recenti) ho trovato piuttosto sensato l'intervento di Dime, soprattutto alla luce dei problemi di "impennate anomale" dei titoli causate dall'ingresso simultaneo da parte del gruppo di Shotrading. A mio modestissimo parere, il fatto che alcuni dei nostri (che magari abbiano una certa esperienza) provino ad entrare almeno qualche minuto dopo che sia scattato il segnale non può che essere una cosa positiva, per loro stessi, in quanto riescono ad entrare a valori migliori, e per tutto il gruppo, in quanto potrebbero contribuire a riportare alla normalità una situazione che è anormale e che è soggetta a speculazioni (vedi eventuali cecchini) e sospensioni del mercato, magari richiamando anche l'attenzione non desiderata da parte di qualcuno... Che dite?
Plutone

Seat P.G. – 09 luglio 2010

Dopo aver letto l'analisi di Nardini ieri tra le free mi sono comprato questa mattina un pò di seat a 0,135.. per il resto: io sul TS2 ho preso profitto oggi quando ha rotto i minimi di mattinata (forse me ne pentirò, ma vabbè...ero molto carico e mi ci pago un pò di ferie..). Sul TS1 il titolo mi pare lento lento..
Ricky

Come seguire i segnali (IV°) – 08 luglio 2010

X Dime: Assolutamente lecito e logico (anche se la volatilità degli ultimi mesi non mi sembra bassa, infatti abbiamo allargato sia stop che profit, ma ammetto la mia poca esperienza), la mia domanda voleva mettere in guardia i novizi come me che potrebbero cadere in tentazione di avere eseguiti più convenienti e non avere l'esperienza di gestire un segnale che scatta e parte a razzo... come capitato a me. Certo è che se la fase di mercato lo consentisse (chiedo a Nardini) e si potesse stringere il prezzo limite in entrata anche io sarei molto contento! Grazie a Dime per il chiarimento shot permette di metterti a confronto con gente che opera veramente sul campo e che ne sà, altro che le solite chiacchere da bar!!
Simone

Come seguire i segnali (III°) – 08 luglio 2010

X Dime. Perchè dici "inserendo il prezzo limite solo in entrata"? Il prezzo limite va inserito sempre anche sulle uscite.
F.

Come seguire i segnali (II°) – 08 luglio 2010

x Simone L'unica tecnica da adottare è quella di Nardini: seguire i segnali inserendo il prezzo limite solo in entrata (due anni fa era l'1%, poi a seguito dell'incremento della volatilità è passato al 3%, ma forse adesso si porebbe di nuovo ridurre: chiedo conferma a Nardini). Tuttavia, in alcune fasi di mercato, sulla base dell'esterienza personale, preferisco osservare il mercato, fare scattare il segnale per poi inserirlo manualmente dopo qualche minuto.
Dime

USA e EUR/JPY– 07 luglio 2010

Non male come stanno andando a chiudere gli USA.. il Dow approccia i 10.000 (che come resistenza psicologica...) e il Compx è sopra il top di ieri...a proposito di top: l'euro contro lo yen è sempre lì sotto 111....è da ieri che ci prova.. il break lì sopra...quello sì farebbe psicologia sul mercato...
Funkytrader

Inserimento ordini con Fineco (II°) – 07 luglio 2010

@Vincenzo C. Confermo lo stesso problema con Fineco. Questa mattina ha avuto un po' di problemi. Ho risolto immettendo gli ordini condizionati all'apertura di borsa. Appena hanno aperto ho immesso l'ordine sul TS2. Quello sul TS1 no perchè era già sospeso. Dopo qualche decina di minuti inoltre ho scoperto che non mi aveva preso l'ordine sul TS2 (pur avendo avuto l'ok da Fineco) Alla fine fortunatamente sono riuscito a rientrare su entrambi i titoli più o meno in linea con quanto fatto da Nardini.
SB

Segnale TS2 + altra di breve – 07 luglio 2010

Banca sul TS2: beh...direi che il buy di questa mattina tanto "sbagliato" non sembra.. è partito come un razzo... e anche l'altra di breve non mi pare male.
Alex

Come seguire i segnali – 07 luglio 2010

Non è da molto che seguo Shot, di cui peraltro sono molto contento nonostante la fase diciamo di "protezione del capitale", chiedevo a Dime: se hai una tecnica che riconosce le fasi di mercato in cui non è conveniente seguire immediatamente il segnale (secondo le regole) e quelle in cui invece lo è potresti aiutarci a capirla!! Io so solo due cose (da neofita), che se vuoi i rendimenti dei trading system di Nardini devi seguirli secondo le regole punto e basta!! io ho provato due volte con la tua tecnica Pirelli short e Fiat long in entrambi i casi ho perso il treno e sono rimasto a guardare i gain che oggi renderebbero verde il mio portafoglio!!! Ovviamente senza polemica.
Simone

Trading Systems – 07 luglio 2010

Il titolo sul TS2 mi senbra partito e come diceva OSXTrader quando parte subito solitamente lo chiudiamo in gain. Tra l'altro vedendo le equity line che OSX ha postato e che mi ha inviato privatamente aggiornate, per le quali lo ringrazio infinitamente, il TS2 sale ma a strappi. Quindi se si comincia nel momento sbagliato può succedere di partire in negativo. Il TS1 invece procede senza particolari affondi.
FRA

Segnale TS1 – 07 luglio 2010

Il problema principale non è lo slippage ma se il segnale sul TS1 sarebbe scattato anche senza il nostro contributo + quello dei cecchini interessati a guadagnare dalla volatilità creata dal nostro stop. Il titolo è passato in una manciata di secondi da 6,04 a 6,34.
F.

Inserimento ordini con Fineco – 07 luglio 2010

Buondì. scusate, ma stamane ho avuto un problemino nell'inserimento dell' ordine automatico su Fineco. In pratica prima delle 9, mi dava sempre il messaggio "condizione già verificata" e non mi faceva inserire l'ordine. (sia sul ts1, sia sul ts2) qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?
Vincenzo C.

Nuovi segnali – 07 luglio 2010

Sono completamente d'accordo con Dime e Lorenzo. Devi selezionare titoli che abbiano un giusto compromesso tra volumi, volatilità, beta, ecc....ecc... se sbilanci l'attenzione solo sui volumi non vai da nessuna parte. Detto questo...ognuno nel mercati ci vede ciò che vuole, io per esempio adesso a giochi ancora da fare vedo i segnali chiamati sui titoli di questa mattina come assolutamente appetibili sul piano tecnico, quindi non certo segnali "sbagliati". Anche l'altra di breve pur non avendo volumi grossi ha un'impostazione tecnica più che invitante (doppio bottom + cup) poi è logico che andrà dove vuole il mercato e magari chiuderemo in loss ma questo è un altro discorso. Poi ha scritto una cosa importante Dime: vi ricordo che nell'inserimento degli ordini Nardini ha sempre spiegato una cosa: lui ha fissato regole fisse per i limiti da non valicare, es. il limite del 3 %, ma poi è neccessario un "minimo di elasticità mentale" (cito) almeno nel momento che si preme il grilletto perchè gli ordini gli inseriamo NOI. Quindi ritengo del tutto corretto l'approccio di Dime: o butti lì l'ordine automatico e come va va accettando il problema slippage e poi non devi lamentari se passi alto con l'ordine ... o il mercato un pò lo devi seguire e "sbatterti" almeno quando schiacci il bottone......
Luke

Nuovi segnali – 07 luglio 2010

@Dime: e se un titolo parte subito a razzo e non torna indietro, che fai? Ne resti fuori? Il tuo approccio è sicuramente valido in questo periodo, ma non sempre, occhio...
OSXTrader

Nuovi segnali – 07 luglio 2010

x Giu. Sì, credo proprio che le sospensioni sono arrivate a causa nostra. Ma il segnale di Nardini è esatto. Credo che in questa fase del mercato non sia opportuno acquistare/vendere con ordini automatici ma agendo manualmente dopo qualche ora e dopo aver osservato un po' il mercato. Seguo questa tecnica da 3-4 mesi e mi ha consentito di minimizzare le perdite e di massimizzare i profitti.
Dime

Nuovi segnali – 07 luglio 2010

Scusate ma non capisco come si possa definire "sbagliato" un segnale appena scattato ... tra l'altro senza spiegare il perchè. Il sistema ha dato il segnale, punto e a capo. Poi invece c'è la questione dei volumi e i soliti discorsi fatti mille volte sullo slippage....ok...però si tratta di titoli ftsemib e non di robetta sottile, Axx per esempio scambia mediamente tra i 5 e i 10 milioni di pezzi al giorno che non sono proprio pochi... Non sono un esperto di trading system però so che non puoi certo selezionare solo i titoli con i volumi più grossi perchè bisogna tenere conto di molte altre cose come la volatilità ecc... xchè col trading di breve se operi sui "pachidermi" che hanno tanti volumi ma sono lenti alla fine finisci col "smenarci" (scusate il termine) un sacco di eseguiti su movimenti di lieve entità (io ne so qualcosa). Questo solo per dire che forse a volte bisognerebbe pazientare un attimo prima di esprimere giudizi..ricordo recentemente il caso di ci bca p mil che alla fine è stata chiuso in positivo dopo una fase di discesa che qui aveva fatto scaldare gli animi.
Lorenzo

Nuovi segnali – 07 luglio 2010

Salve, credo che il segnale fornito in mattinata su Bca xxx xx sia sbagliato. Mi lasciano inoltre perplesso segnali su titoli con pochi volumi come Axx...solo l'operatività di quelli che seguono questo TS potrebbe incidere sull'andamento del titolo stesso. Cordiali Saluti.
Andrea B.

Nuovi segnali – 07 luglio 2010

Non ho la competenza degli amici che seguono il forum ma questa mattina non ho potuto fare a meno di notare che dopo circa mezz'ora dall'apertura gli unici titoli positivi del listino sono i nostri, con volumi che pressappoco dovrebbero corrispondere ai ns. ordini. Abbiamo fatto tutto da soli?
Giu

Trading Systems – 06 luglio 2010

Salve Nardini, i TS si basano sui fattori tempo e prezzo. Per quanto riguarda invece i volumi, questi vengono presi in qualche modo in considerazione? Grazie
Andrea G.

I Trading Systems tengono conto di molti fattori, tra i quali certamente vi sono liquidità e screening del rapporto volumi denaro/lettera sulle medie di breve e brevissimo periodo.
S.N.

Prossimo segnale – 05 luglio 2010

buon pomeriggio, se si presume probabile che tra domani e mercoledì ci sia un nuovo segnale direzionale FTSEMIB è corretto ritenere che ciò sia di inversione ovvero sia un LONG essendo ora short?
Grazie
Joe

E' solo ipotizzabile, perchè l'indicatore potrebbe identificare anche un riciclo al ribasso e rimanere short sul segnale del 23 giugno.
S.N.

Gap (III°) – 05 luglio 2010

Ottima la trattazione sui gaps, non mi trattengo oltre in complimenti perché ha già detto tutto Lorenzo. Volevo chiedere a Sergio se il gap-up d'apertura del 21 Giugno era di tipo "exhaustion". Grazie.
OSXTrader

Sì, considerando una scala temporale "stretta" sui cicli di breve (per es. guardando al chart con candles a 30 o 60 min.) era un classico "exhaustion" gap.
S.N.

Trading Systems + altre di breve – 02 luglio 2010

Credo che sia normale che per un sistema che funzioni e produca utili,che sia una massa di liquidità investita, che va lentamente ad aumentare come per esempio nel mio caso. Ormai da alcuni mesi preferisco puntare tutto sui 2 TS principali, con leva al 100%; mi piace però osservare cosa succede ai titoli delle nostre operazioni di breve, ed ho notato come tanti altri abbonati, che sui titoli poco liquidi si nota la nostra presenza con grosse candele sui volumi. Considerando che i volumi sui titoli sono importanti per la scelta dei segnali , mi chiedevo perchè non monitorare mercati più grossi del tipo DOW 30 o EUROSTOXX 50, dove ci sono solo grosse BLUECHIPS. Naturalmente mi rendo conto del lavoro che ci sia per tarare, aggiornare e fare funzionare i 2 TS; la mia era una semplice curiosità.Ringrazio il sig. Nardini ed il suo staff per la professionalità, e per la serenità con cui affronta il mercato, sto vivendo una profittevole fase di operatività senza nessun STRESS. Saluti
Giuseppe

Telecom Italia – 02 luglio 2010

Salve Nardini, stavo dando un'occhiata al chart di Telecom che mi pare interessante per via di quella configurazione che ha toccato per tre volte area 0.9. Se il mercato dovesse ripartire dai livelli attuali potrebbe forse rivelarsi un triplo bottom....chissà... Lei ha mica a disposizione sui suoi indicatori di conteggio breve anche questo titolo ? Se sì che dicono ? (tra l'altro mentre scrivo sono le 14:30 e vedo che sta iniziando un rimbalzo...). Sarei tentato di provare un buy su questi livelli di prezzo...
Lorenzo

Telecom è tra i titoli che stanno entrando nella fase di "nodo" di brevissimo, cioè quelle fasi "neutre" che annunciano un imminente nuovo completamento del rapporto tempo/prezzo. L'accenno di rimbalzo che ha appena abbozzato è in linea con l'aumento di volatilità intraday che sta annunciando il primo pull-back di ciclo del mercato (che come spiegato nell'area trading potrebbe anche risolversi in un movimento laterale senza portare ad un rimbalzo vero e proprio). In questo periodo la volatilità di Telecom non è ottimale per il trading breve, ma le cose potrebbero cambiare la settimana prossima (quando il conteggio sarà completo). Comunque è un titolo che stiamo seguendo, quindi non è da escludere che verrà segnalato nell'area trading (se accenna un pò di aumento della volatilità). Parlando in termini di AT più tradizionale, valuterei un buy non prima di lunedì-martedì, senza anticipare oggi perchè sarebbe una scelta del tipo "provo a beccare il minimo anticipando il mercato". Scelta che sarebbe una scommessa tipo "lancio della monetina"...(se pur lo stop andrebbe fissato a 0,8765, quindi molto stretto con accettabile rapporto rischio/opportunità...salvo gap-down d'apertura, ovviamente).
S.N.

Seat – 02 luglio 2010

Sto seguendo da qualche giorno Seat....qualcuno per caso sa se è succeso qualcosa di "anomalo" questa mattina dopo l'apertura ? Non ero al pc ma ora vedo una candela enorme con min. a 0,1261 e immediato recupero...
Groucho

Gap (II°) – 30 giugno 2010

Non sospettavo minimamente che le percentuale di chiusura dei gap a breve fosse così bassa. Complimenti a Nardini per la sua spiegazione dettagliata, uno dei pochi che quando parla di AT va sempre a verificare e citare precisi studi statistici.
Lorenzo

Gap – 30 giugno 2010

Sig. Nardini, che importanza hanno, a suo parere i gap ? destinati a richiedersi sempre? oppure quale è il limite temporale (giorni) entro cui un gap se non viene chiuso.. va lasciato perdere? Ovvero ad es. il gap down dell'apertura odierna (n.d.r. messaggio scritto ieri) sul ns. future... quando supporre possa essere chiuso?
Joe

I gaps fanno parte di quelle figure di AT sulle quali a mio avviso si sono costruite molte "leggende" del tipo: "un gap in genere viene chiuso a breve". Ma la realtà è spesso diversa dai luoghi comuni, basti pensare per es. che negli attenti studi statistici condotti da T.N. Bulkowski negli anni '90, risulta che la percentuale di gap breakaway chiusi entro una settimana oscilla tra l'1 e il 6 % (più bassa durante gli uptrends, verso il 6% durante i downtrends). La media di giorni necessari per la chiusura dei gap è risultata essere intorno agli 85 giorni (senza grosse differenze tra up e downtrends). Questo per i gaps breakaway, cioè quei gaps su punti d'inversione. Per quanto riguarda invece i gaps di consolidamento, cioè all'interno di un trend, la percentuale di chiusura entro una settimana è risultata intorno al 10%. Questo in maniera molto sintetica, perchè per essere esaustivi sarebbe necessario affrontare una classificazione dei gaps più dettagliata con molti più dati analizzati dallo stesso Bulkowski. In ogni caso mi risulta difficile concepire un utilizzo pratico dei gaps al fine del trading di breve, fatto salvo per i casi estremi costituiti degli "exhaustion gaps" molto forti, cioè quei gaps molto violenti che avvengono per esempio su aperture da panic selling o panic buying, ma si tratta comunque di movimenti utilizzabili più per il day-trading finalizzato a brevissimi rimbalzi da ipervenduto/ipercomprato post-apertura che per il trading in overnight.
S.N.

Scelta titoli (II°) – 30 giugno 2010

Ciao, il problema sulle “altre operazioni a breve” secondo me (detto senza nessun intento polemico) è legato al fatto che normalmente sono titoli sottili (magari non in assoluto ma rispetto alla nostra forza in ingresso/uscita) per cui mal si adattano ad alcune caratteristiche del nostro metodo ossia 1) Ingresso nei momenti di forza per le operazioni long o Ingresso nei momenti di debolezza per le operazioni short 2) Uscita nei momenti di debolezza (minimi) per le operazioni long ed Uscita nei momenti di forza (massimi) per le operazioni short 3) Ingressi ed Uscite contemporanee di tutti gli iscritti quanto vengono rotti certi livelli pubblicati sul sito e quindi noti a tutti anche ad eventuali “cacciatori di stop” (non è detto che ci siano ma a pensar male si fa peccato ma alle volte ci si azzecca). Se a queste caratteristiche aggiungiamo il fatto che come una valanga che scende a valle stiamo diventando complessivamente piu’ pesanti ogni giorno che passa perché ci sono sempre piu’ iscritti e perché i vecchi iscritti investono progressivamente sempre di piu’ (p.e. recentemente un iscritto ha dichiarato di investire 100K sul TS1 e 100K sul TS2 il che è un bel po’ mi sembra) ne viene fuori che come è successo recentemente per le “altre operazioni a breve” (clamoroso il caso Lottomatica che all’apertura è sprofondata di una valanga di tick) ma anche su alcune operazioni dei TS1 e TS2 (p.e. il recente Fondiaria) anche operazioni che erano arrivate ad avere dei guadagni rilevanti (dell’ordine anche del 10%) si chiudono poi con poco guadagno o addirittura in perdita. Questo capita spesso poco dopo l’apertura quando i book (anche di un Unicredit per dire) sono piu’ sottili. Inoltre sui titoli delle “altre operazioni a breve” è piu’ facile per i cacciatori di stop (se ci sono ovviamente) operare, spesso i titoli sprofondano a partire da molti tick sopra o sotto i nostri livelli di stop e rotti i livelli poi risalgono (il che è sospetto). Dico questo perché secondo me col tempo (e quindi con l’ingrossamento della nostra valanga) il problema segnalato giustamente da OSXTrader per le operazioni a breve potrebbe trasferirsi anche sul TS1 e TS2. Quello che sta succedendo sulle “altre operazioni a breve”, forse andrebbe analizzato come un segnale pre-monitore di cosa potrebbe succedere su TS1 e TS2. Secondo me se alcune condizioni cambiano (mi riferisco alla massa complessiva da noi movimentata che cresce sempre piu’ ogni giorno che passa) non ci sarebbe nulla di male a cambiare qualcosa nel metodo, né è detto che qualcosa che è funzionato molto bene nel passato debba funzionare molto bene nel futuro anche se le condizioni cambiano [I dinosauri fortissimi nel passato si sono estinti proprio perché non sono riusciti ad adattarsi alle nuove condizioni climatiche (o forse è stato un meteorite improvviso)]. Chiaro che se c’è da cambiare qualcosa l’ho deve fare Nardini, cui va la mia massima stima ed apprezzamento, io sono assolutamente contrario a personalizzazioni individuali (mi sono iscritto per seguire in modo rigoroso le indicazioni di Nardini) però che OSXTrader (un rigoroso del metedo che nulla vorrebbe cambiare) inizi a parlare di personalizzazioni mi mette un po’ di timore. Inviterei solo a non sottovalutare ma ad analizzare bene quello che sta succedendo sulle “altre operazioni a breve”, chiedo poi se qualcuno ha il totale dei rendimenti di queste negli ultimi 1-2 anni. Qualcosa sto guadagnando da quando mi sono iscritto, il drawdown per ora è contenuto ma non vorrei che col tempo si perda sempre piu’ sulle operazioni in perdita e si guadagni sempre meno su quelle in guadagno ed il tutto succeda piano piano proprio perché piano piano diventiamo sempre piu’ grossi e meno agili nei movimenti. Con questo un saluto a tutti e speriamo di uscire presto, grazie a Nardini ed alla sua band, da questa situazione di stallo.
F.

Fatto salvo che comprendo il senso di fondo del suo post, e condivido alcune considerazioni che certamente sono sempre sotto la mia attenzione perchè fanno parte di tutto ciò che comporta la scelta dei titoli e il settaggio dei sistemi, devo però obiettare, nello specifico, che non è vero che "stiamo diventando complessivamente piu’ pesanti ogni giorno che passa perché ci sono sempre piu’ iscritti" in quanto il nostro numero chiuso-limite non è cambiato (abbiamo una parte di "fedelissimi" da molti anni, anche oltre 10, e una parte di iscritti "a ricambio" continuo, nel senso che magari rimangono iscritti uno o due anni, poi lasciano il posto ad altri, in quanto il trading richiede costanza e dedizione). Per di più da un anno a questa parte abbiamo ridotto drasticamente la distribuzione delle password e la disponibilità del form di registrazione. La possibilità di registrarsi sul sito è limitata complessivamente a pochissimi giorni al mese (in tutto circa 5-6 giorni su 30, non di rado anche meno). Infatti ci arrivano molte mails di persone che da parecchio tempo cercano di registrarsi e non ci riescono (a tale proposito li invito alla lettura della pagina FAQ). Anche le richieste di iscrizione annuale spesso non sono accettate immediatamente (es. proprio in questi giorni ci sono alcuni utenti in attesa che si liberino dei posti). Questo anche perchè dobbiamo dare priorità a chi rinnova l'iscrizione. Manteniamo molta attenzione a questo aspetto, ovviamente però non possiamo controllare tutto, per es. l'entità dei capitali di chi segue i segnali, o se sia vero che mediamente i "vecchi" aumentino progressivamente l'esposizione. I problemi di slippage, cacciatori di stop ecc...sono parte implicita del trading (vedi anche sezione archivio forum dedicata all'argomento) e non si potrà mai debellarli del tutto. Detto questo sto già lavorando da un pò ad un cambio di approccio sulle "altre di breve" consapevole del fatto che sia necessario limitare il più possibile tali rischi. Più in generale devo dire che quest'anno la mia "ossessione" è stata evitare, con opportuni setaggi, il rischio di pesanti drawndown, in particolare sul TS1 che nei primi mesi dell'anno, come spiegato a suo tempo, era a rischio di un "fisiologico" periodo di drawnd. Questo anche il motivo per il quale il sistema ha generato meno segnali, e di questo siamo molto soddisfatti, perchè test e dati alla mano, con il vecchio setaggio il TS1 avrebbe prodotto una serie di stop-loss tra febbraio ed aprile, serie alla quale siamo scampati. Le "altre di breve" rappresentano, come è noto, senz'altro un'attività "marginale" rispetto al cuore dell'operatività che rimangono i sistemi, ma ciò ovviamente non toglie che dobbiamo sistemare alcune cose anche lì.
S.N.

Scelta titoli – 30 giugno 2010

Sergio, lei ha sempre parlato (giustamente!) di specializzazione su pochi "oggetti di trading". Volevo chiederle come mai, ultimamente, la ns. attenzione si sta spostando anche su altri titoli, accantonando ad es. BP, giusto per citare uno dei suoi preferiti di questi ultimi anni. Solo per motivi di conteggio e configurazione A.T. o anche per altre considerazioni e variazioni intervenute sui titoli? Saluti!
OSXTrader

I titoli sono scelti dai trading systems in base a parametri basati su volatilità, liquidità, beta ecc... ecc.. Tali condizioni ovviamente non sono costanti, quindi periodicamente ci si sposta su altri titoli rimanendo sempre su pochi oggetti di trading. Per es. su BP alcune caratteristiche implicite (di tipo tecnico) negli ultimi tempi sono cambiate, quindi al momento i sistemi lo hanno fanno scendere di posizione nelle rispettive "watching lists"
S.N.

Resoconto operatività (VII°) – 29 giugno 2010

XGio: Scusa non sono stato chiaro, intendevo da marzo 2010. Ribadisco, come scritto nel mio precedente post, che sono piacevolmente sorpreso da come i sistemi e Sergio stiano difendendo il capitale e attendo pazientemente i periodi di vacche grasse!!!!
FRA

Resoconto operatività (VI°) – 29 giugno 2010

x Gio: non confonderti, Fra intendeva dallo scorso marzo e non dal 2003 (+6% e +0,7 in 7 anni ???) da qui i post di Groucho e MG (che consiglio a tutti i nuovi di leggere xchè parlano di un aspetto importante) sulla difesa del capitale durante i drawndown. Ciao
Luke

Resoconto operatività (V°) – 29 giugno 2010

x FRA: scusa FRA non mi è chiaro quello che hai scritto sui rendimenti: vuoi dire che da 02/03 (che immagino significhi febbraio 2003 o no?) seguendo in maniera costante e precisa Nardini hai avuto un rendimento (complessivo?) sul TS1:6% e TS2:0.72%? Grazie
Gio

Unicredit + Indicatore FtseMIB – 29 giugno 2010

MG, mi sa che forse hai interpretato male: credo che Vincenzo abbia stoppato ai massimi (un pelo più alto di noi) e raccontava divertito il disastro di chi l'ha longata sopra 1,96... come dice il proverbio, "chi si contenta gode"... ieri bastonata per gli shorters (noi), oggi per i longers. @Groucho. Sono "uno di quelli" che ha provato a tradare il miniFIB o gli ETF sull'indice basandomi sull'indicatore, confermo al 100% le difficoltà indicate da MG (cicli ampi e assenza di stop: è un trend system)
OSXTrader

Indicatore FtseMIB + affrontare i drawndown + Unicredit – 29 giugno 2010

UCG: quindi Vincenzo sei ancora short su ucg ? Mi fa piacere x te e è la prova che "tutto gira" se si ha metodicità e si sa portare pazienza perchè ricordo il tuo caso sfortunato quando ti è partito quel buy sbagliato su b.p. milano ;))) x Groucho (Marx? :) ): lei nel suo post coglie nel segno un faccenda davvero cruciale, è proprio quello che bisogna capire: un sistema non lo giudichi dai periodi di gain, perchè se usi lo stop loss metodico prima o poi i gain arrivano, un sistema va giudicato da come sa gestire i periodi di DD e qui i sistemi a conti fatti lo sanno fare in maniera egregia (sono 10 anni che seguo) senza andarti a compromettere il capitale (e il sistema nervoso...). Infatti se andiamo a guardare certi sistemi-ciofeca troveremo sempre periodi di gain molto alti, ma poi DD pesantissimi che ti fanno mollare o addirittura (se il sistema è proprio ciofeca) vanificano i gain spinti. Questo è quello che bisogna capire quando si vuole far trading: il DD contenuto e "controllato" equivale a essere vincenti nel tempo e è la prima cosa della quale preoccuparsi, invece spesso siamo indotti a concentarci sul verificare le vincite e quanto sono costanti o meno. Quanto a fare trading con l'indicatore ftsemib trova varie risposte e post in merito nell'archivio del forum, trattasi infatti di argomento già trattato molte volte, le posso già dire che il problema è dovuto al fatto che il sistema sta su cicli ampi e non ha scopo di segnalare gli stop di uscita, quindi nella pratica se operi per es, su un future la faccenda non è semplice.
MG

Unicredit – 29 giugno 2010

UCG, Fatevi due risate. Non ho potuto inserire lo stop dettato da Sergio per via di impegni lavorativi. Mi collego dopo, stop scattato; si ferma a 1,96, mi domando, azz se brekka qui entrano quelli dell' "Analisi Tecnica Tradizionale", forse di qui riparte con forza. Morale metto lo stop a 1,961, max 1,962 poi il tracollo. Intanto i sistemi automatizzati sono entrati al break e ora si stanno dissanguando. Bye Bye!
Vincenzo C.

Indicatore FtseMIB + affrontare i drawndown – 29 giugno 2010

Salve, è la prima volta che scrivo, ho conosciuto shotrading perchè me ne ha parlato bene un conoscente e sto effettuando il periodo di prova. Interessante questo forum perchè si vede che è frequentato da persone con seria passione per il trading. Volevo chiedere due cose a chi avrà tempo e voglia per rispondermi: l'indicatore FtseMib di Nardini è davvero interessantissimo, anzi diciamo pure che non ho mai visto nulla di così eccellente, volevo sapere se qualcuno di voi ha mai provato a usarlo come sistema per il trading sull'indice visto che a quanto ho capito Nardini opera solo sul'azionario. Poi volevo chiedere una cosa riguardo il drawndown: nei post che scrivere negli ultimi tempi leggo che siete in un periodo non buono, un periodo di drawndown perchè i sistemi hanno generato vari stop loss, alcuni nuovi si sono lamentatii ecc...ecc..Ora.. considerando che qualsiasi periodo di drawndown è imprescindibile anche dei migliori trading s. ci si aspetta sempre che durante i d.d. si perdano dei gran soldoni, però leggo post tipo quello di Fra nel quale scrive "abbiamo iniziato ad anellare una serie di insucessi coronati da un record di stop loss sul TS2" ... ma fatti i conti su questo periodo dice che è in positivo (o in pari tolti i costi)!! Altri post di questo tipo, cioè di gente che parla di d.d. ma dice che è all'incirca in pari o se ha perso non è successo nulla di troppo pesante. Ne deduco che Nardini abbia una grande capacità di contenere i periodi di d.d. o c'è qualcosa che non capisco, perchè qualsiasi sistema ho provato in passato ha sempre attraversato prima o poi periodi di loss pesanti (che in molti casi mi hanno costretto a mollare) e anche alcuni sistemi che sto tenendo d'occhio in questo periodo, proposti sulla carta come molto vincenti (ma tutto da verificare xchè forse sono solo basati solo su backtesting) vedo nei dati del passato che hanno attraversato periodi pesantissimi che sicuramente avrebbero fatto mollare chiunque. Da ciò che si legge qui pare che ci sia gente che si lamenta per periodi di DD che si attraversano in parità o poca negatività ?? Se così fosse sarebbe roba da terra dell'Eden e "santificare" Nardini (mi scuso per l'ironia) xchè nei d.d. si perdono soldi a volte anche in maniera molto pesante da digerire. E' giusto quindi dire che con i sistemi di shotrading si riesce a contenere le entità dei periodi di d.d. in maniera ragionevole e forse più ? Mi sembra un punto più che cruciale xchè il problema nel riuscire a seguire un sistema è che quando ti capita il DD pesante finisci per mollare...ma se questo d.d. non ti bastona più di tanto nelle tasche e nell'emotività allora hai trovato un sistema vero (il fatto è che io non ho ancora trovato un sistema che non cada in DD pesanti prima o poi.. e considerate che sono vari anni che sto sul mercato..)
Groucho

Fiat e FtsMIB – 29 giugno 2010

Interessante la correlazione tra Ftse Mib e Fiat sul grafico mensile (frequenza 30 min su Fineco). La media mobile esponenziale a 50 periodi in entrambi i casi prima fungeva da supporto, ora da resistenza. Non ho un programma di trading decente, e quindi non ho la possibilità di fare un backtesting per vedere se tale correlazione si è rivelata affidabile nel passato, qualcuno può farlo? Saluti da Roma
Claudio

Resoconto operatività (IV°) – 28 giugno 2010

Espongo i dati oggettivi della mia breve operatività con ST che và dal 02/03 ad oggi. Divisione del capitale sui 2 TS 5k e 5k con reinvestimenti degli utili o perdite e seguendo pedissequamente le indicazioni di Nardini. TS1 : +6% TS2: 0.72%. Tra commissioni, tasse ed interessi sono sostanzialmente a pari. Dopo i primi tre Trades partiti alla grandissima abbiamo cominciato ad anellare una serie di insuccessi coronati da un record di stop loss sul TS2. Devo riconoscere la grande capacità di Nardini, in un momento così difficile di proteggere il capitale, cosa che ritengo fondamentale. Inoltre se alcuni Trades li avessimo lasciati correre di più il tabellino sarebbe sicuramente più generoso. In questo momento non felice devo cmq complimentarmi con Nardini per le sue indubbie capacità e per la forza di volontà con cui prosegue per la sua strada nonostante le critiche di alcuni. E' evidente che evitando l'overfitting i sistemi in questo momento non interpretano perfettamente il mercato, soprattutto il TS1 (la nostra ferrari) che dà pochi segnali con piccoli gain. Anche a me ad oggi mi sembrano utopici quei rendimenti medi annui ma spero di essere piacevolmente smentito.
FRA

Resoconto operatività (III°)– 28 giugno 2010

Da due anni vivo l'operatività di ShoTrading e quasi quotidianamente il forum... spiace vedere persone che sono forse al loro primo post intervenire così… mah... @Fabiox… la "delucido" subito: 1) Quelle equity lines sono vecchie, in 4 mesi ne è passata di acqua (trades) sotto i ponti. Se vedesse quelle aggiornate, forse non ragionerebbe così. 2) Soprattutto, a prescindere, non parlerebbe con questo tono se avesse letto bene l'articolo a corredo… cosa di cui mi permetto di dubitare… scusi, ma c'è scritto chiaramente che le equity relative ai singoli TS simulano la gestione di Nardini (si tiene conto persino dei suoi prezzi d'ingresso e uscita), mentre l'Equity generale, quella su sfondo nero, è la mia reale operatività… con tanto di elenco dei miei iniziali errori da novellino (a beneficio di chi magari è iscritto da poco…) Va bene che il grafico, inviato grande, viene poi piuttosto ridimensionato sul sito, ma se uno si sforza un po' le cifre si leggono… se 21.000 è il capitale iniziale (linea marrone orizzontale) e dopo un anno e qualcosa si arriva a 24.000 Euro… dove sarebbe il 600% di rendimento?? Probabilmente lei ha guardato i grafici e soprattutto l'articolo velocemente e/o con superficialità? Appositamente mi ero raccomandato con lo Staff affinché pubblicassero anche l'articolo onde evitare errori d'interpretazione, ma vedo che forse non è bastato… per cui sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. Se le delucidazioni non fossero ancora sufficienti, mi scriva dunque a blueiron chiocciola live punto it, ho a disposizione tutto quello che può servire… equity aggiornate, performance mensili di Directa (uso il conto al 99% solo per Sho), e anche un bel numero di telefono per spiegarle a voce la faccenda se avesse ancora dei dubbi… sempre con simpatia e nel massimo spirito di condivisione, s'intende. Saluti.
OSXTrader

"Filtrare" il metodo (II°) – 28 giugno 2010

Pur rispettando tutte le opinioni, e apprezzando post equilibrati come quello di Paolo, la recente distonia tra indicatore e Ts appare evidente. La conseguenza è quella di lasciare al mercato buona parte dei potenziali gains. Giustamente va accettato il sistema nei suoi vari aspetti, d'altra parte "metterci le mani" troppo o troppo spesso porta con se il rischio reale di overfitting, ma non si può però fare a meno di notare come in queste fasi si riesca a galleggiare con fatica anche quando si trovano gli spunti giusti. Credo che lasciare profitti al mercato non sia mai ben fatto (ma bisogna saperlo accettare) anche se a volte questi arrivano insperati e dopo lunghe "apnee"....Dato il rischio assunto dispiace e l'equity non ne se ne giova di certo. Sono d\'accordo con chi sta pensando di rivedere l'esposizione sulle altre di breve (OSX che saluto). Su queste negli ultimi mesi stiamo avendo la vita un po' difficile, mi sembra innegabile. Saluti a tutti.
Gianluca

"Filtrare" il metodo – 28 giugno 2010

Resto assai perplesso leggendo gli ultimi post. Non amo i trionfalismi (quando si fa gain) e non amo i funerali (quando va male) ma soprattutto credo sbagliato tentare di "filtrare" un metodo e non tanto perchè sia sbagliato a priori farlo ma perchè di fatto il metodo di Nardini non lo si conosce perchè lui stesso ha sempre dichiarato di non volerlo far conoscere. Chi si abbona e lo segue a mio modesto parere non si dovrebbe fare troppe domande per le suddette ragioni. Sempre nel rispetto del parere di tutti.
Paolo

Resoconto operatività (II°) – 28 giugno 2010

Salve OSX, lei scrive: "...la stagione che lo ha portato al +2000% cumulativo in pochi anni, io e i nuovi shotraders non l'abbiamo vista e sarà difficile vederne un'altra" mi può quindi spiegare perchè le sue Equity lines riportate in home page indicano una performance strabiliante segnando un passaggio da 1000 a 7000 nell'arco di pochi mesi?? non lo ritiene quello un gran risultato?? Non capisco, si intravede un certo disappunto nelle sue parole e non sembra che il suo portafoglio abbia vissuto un 600% di incremento...mi può delucidare?
Fabiox

Resoconto operatività – 28 giugno 2010

@Tom. Guardando le cose in ottica più ampia (registro tutti i trades e le equity lines da gennaio 2009): sinceramente non mi sembra che il TS2 stia messo così male, cerca di macinare profitti sia pure molto a strappi e a singhiozzo come è nel suo tipico funzionamento. La curva del TS1 invece ha da tempo un andamento molto piatto, sale di poco in modo costante ma piuttosto lento, almeno da quando ne è stato effettuato il risetaggio. Di questo passo mi verrebbe da dire che la stagione che lo ha portato al +2000% cumulativo in pochi anni, io e i nuovi shotraders non l'abbiamo vista e sarà difficile vederne un'altra, quello che vedo è che in un anno e mezzo il TS2 ha generato profitti in misura addirittura leggermente maggiore del TS1, che fa meno trades e ci espone a meno scossoni ma non è stato certamente esaltante come ai "tempi d'oro" che altri qui hanno vissuto... Quelle che proprio non vanno sono le altre di breve, già avevo recentemente ridotto l'esposizione sulle stesse al 20% del capitale dedicato a Sho (aumentando quindi al 40% quello dedicato a ciascun TS), ma sto meditando di eliminarle del tutto sin dal prossimo segnale. Qui dai fasti della primavera 2009 siamo ormai lentamente e inesorabilmente scivolati in lieve rosso (cioè chi da un anno e mezzo si fosse esposto solo sui 2 TS, scelta molto aggressiva e sicuramente non prudente, sarebbe a conti fatti andato meglio...) Non mancano i segnali validi anche qui, ma se si finisce sempre per chiuderle in loss o a pareggio anche quando esprimono movimenti da +10% allora mi vien da dire, o non le faccio più o personalizzo anche qui l'operatività a livello di stop-profit o take profit...
OSXTrader

Fiat, UCG e Indicatore FtseMIB – 28 giugno 2010

Ho chiuso lo short su F come da post di ieri sera..qualcosina ho acchiappato, peccato invece per quello su UCG andato in stop. Non è un buon momento per il ts2 e le altre di breve, peccato xchè l'indicatore FtseMIb rimane la solita application killer, a parte il passo falso del 12 maggio che ci stava tutto (non può non sbagliare mai) è davvero come al solito un indicatore fenomenale, vedi anche come è rimasto long dopo il 3 giugno e i fatti gli hanno dato ragione. Quindi credo che il problema potrebbe essere nella scelta dei titoli sul sistema... UCG come dicevo ieri nonostante il beta aveva retto (cmq c'è anche sfi** xchè graficamente mi ispirava lo short ancor più di F, e sembrava lì pronto a rompere al ribasso uns H&S da manuale..ora ovviamente dopo lo stop oggi scenderà... ma questo è un classico del trading... :))).... )
Tom R.

Comunicato di Borsa Italia – 28 giugno 2010

Copio/incollo il comunicato di oggi di Borsa Italia: "A partire da oggi lunedì 28 giugno 2010 entrano in vigore alcune modifiche regolamentari relative alla segmentazione e alle modalità di negoziazione degli strumenti quotati sull’MTA, il Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana. In un’ottica di semplificazione e per offrire agli intermediari e agli investitori nazionali e internazionali strumenti informativi e categorie univoche, viene eliminata l’attuale ripartizione del mercato MTA nei segmenti Blue Chip e Standard. La recente introduzione degli indici FTSE Italia, infatti, già ripartisce le azioni in tre classi principali in base a criteri di capitalizzazione e liquidità dei titoli: Large Cap (FTSE MIB), Mid Cap, Small Cap -oltre che Micro Cap e altre tipologie-. Pertanto, la nuova impostazione consente di rivistare la struttura dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana considerando ormai assorbita l’attuale ripartizione del mercato MTA nei segmenti Blue-Chip e Standard, basata sulla capitalizzazione. Si conferma invece la permanenza dei segmenti STAR e MTA International. Parallelamente vengono anche uniformate le modalità e i relativi orari di negoziazione degli strumenti finanziari ora appartenenti a questi diversi segmenti.
- Modalità di negoziazione
per tutti gli strumenti finanziari negoziati nel mercato MTA è prevista un’unica modalità di negoziazione, costituita da un’asta di apertura, una fase di negoziazione continua e quindi un’asta di chiusura.
- Orari di negoziazione
tutti gli strumenti quotati sul mercato MTA (inclusi quelli negoziati nel segmento STAR e nel segmento MTA International) verranno negoziati con i seguenti orari:
08.00 – 09.00 (9.00.00 – 9.00.59) asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura)
09.00 – 17.25 negoziazione continua
17.25 – 17.30 (17.30.00 – 17.30.59) asta di chiusura (pre-asta, validazione e chiusura)
Per quanto riguarda il segmento STAR in particole restano immutate le soglie di capitalizzazione rilevanti ai fini dell’attribuzione della qualifica di STAR, fissate rispettivamente in 1 miliardo di euro come massima e 40 milioni di euro come minima. Il segmento STAR, infatti, continuerà a rappresentare il segmento di eccellenza per imprese di piccola e media capitalizzazione disponibili ad aderire a requisiti superiori e allineati alla best practice internazionale. Inoltre, si concentrano nel mese di giugno le revisioni concernenti la capitalizzazione e il flottante, come già avviene per i requisiti di governance."
Luke