Molti dei trading systems che si trovano su internet sbandierano sulla carta mirabolanti performances perchè sono testati e adattati col pericoloso fenomeno dell”overfitting’ sui dati del passato, una volta applicati ad un mercato “nuovo e fresco” possono portare a risultati molto diversi. La stragrande maggioranza sono sistemi automatici gestiti da software in base ai backtesting, ma di difficile, se non impossibile, applicazione reale pratica (consigliamo vivamente di evitare quei sistemi che usano sempre lo stop/reverse, cioè quei sistemi che rimangono costantemente sul mercato senza pause fuori in attesa: non sono trading systems reali). Il nostro Indicatore FtseMib e i Trading Systems sono utilizzati quotidianamente nella pratica del trading reale.
All’interno dell’Area Trading sono visibili le pagine degli aggiornamenti con i reports quotidiani, pubblicati ogni giorno di Borsa Italia aperta. Nell’aggiornamento più recente è disponibile in alto la tabella riassuntiva con i segnali e le strategie in corso, in modo da avere sott’occhio costantemente i segnali e le strategie che vengono spiegate dettagliatamente nel report quotidiano e in eventuali ulteriori aggionamenti “fuori orario” (in quei casi nei quali il mercato lo impone).
La prima parte del report è costituita dal “Commento e Indicatore Shotrading FtseMib” nella quale viene spiegata, con l’ausilio del grafico aggiornato, la lettura dell’andamento dell’indice Ftsemib tramite il nostro esclusivo Indicatore Shotrading attivo da gennaio 2002. Si tratta di un collaudato e solido indicatore che genera segnali sui cicli di breve periodo dell’indice FtseMib (per cicli di breve intendiamo qui movimenti che mediamente vanno da 1 settimana a 2 mesi, la durata può variare di molto in base alla condizioni di volatilità del mercato) e sulle oscillazioni di brevissimo interne ai cicli brevi (movimenti che vanno indicativamente da 3 sedute a 6 o 9, sempre in base alla volatilità del momento). Queste proiezioni hanno come scopo primario l’indivuazione di possibili pull-back-trappola interni al ciclo e in momentanea direzione contraria al suo trend primario. L’indicatore inoltre sovente rimane “neutral” durante le fasi intermedie tra un ciclo e l’altro, facendo stare fuori dal mercato anche per alcuni giorni (questo proprio perchè è concepito per il trading vero, non teorizzato). Alla base di questo indicatore c’è un metodo di analisi ciclica che segue costantemente il rapporto interdipendente di tre fattori: prezzo, tempo, volatilità. Questi tre elementi in costante movimento raggiungono ciclicamente un punto di equilibrio, quando raggiungono questa fase, e solo a quel punto, l’indicatore identifica precisi livelli sull’indice FtseMib, che se bucati prima di arrivare alla loro scadenza temporale, fanno scattare un segnale direzionale (Energia Long, rialzista, o Energia Short, ribassista). Questo metodo di analisi ciclica è di nostra esclusiva ideazione, e non ha nessun rapporto con i metodi tradizionali come i conteggi ciclici di scuola Gann o De Mark. Può essere utilizzato per il trading con su Fibsp, MiniFib, ETF Ftsemib e/o come sistema buy/sell sull’azionario a maggior peso e capitalizzazione che compone il paniere FtseMib. Per chi opera direttamente sull’indice con derivati quali Fibsp o Mini è consigliabile seguire i segnali che vengono generati sulle oscillazioni di brevssimo interne ai cicli di breve (in quanto i segnali sui cicli di breve hanno ampiezza temporale e di volatilità troppo “larghe” per il trading veloce sull’indice) mentre chi usa l’indicatore come strumento di trading azionario può seguire i segnali sui cicli di breve multiesponendosi sui titoli a maggior capitalizzazione del paniere FtseMib. A tuttoggi non siamo a conoscenza, e nessuno ci ha ancora segnalato, un indicatore di breve sull’indice azionario italiano con un rapporto segnali esatti/errati migliore di questo, e che, come questo, sia:
- realmente attivo in “real time” da almeno 9 anni.
- che abbia la testimonianza di più traders privati che lo seguono da almeno 5 anni (tra i nostri iscritti abbiamo chi ci ci segue fin dagli inizi, quindi anche da prima del 2002, anno di inaugurazione di questo indicatore)
- e che non sia un test teorico su dati del passato
Quessto indicatore si adatta in maniera molto dinamica alla volatilià del mercato, al fine di evitare il più possibile il fenomento dell’ “overfitting”. Vedi risultati e informazioni nella pagina “Rendiconto“
Il report quotidiano è costituito nella seconda parte dalle indicazioni sui due Trading Systems Azionari. Con questi due sistemi operiamo esclusivamente su titoli FtseMib. Ciascuno dei due sistemi genera al mese una media tra 2 o 4 operazioni su due o tre titoli del paniere FtseMib (un massimo di 6 titoli in tutto, in genere scelti tra quelli a più alta liquidità). Sono indicati i precisi livelli di prezzo di entrata e uscita dalle posizioni con dettagliata spiegazione della strategia operativa (Per maggiori dettagli vedi anche pagina FAQ). Ogni operazione mediamente rimane aperta da due o tre giorni ad un massimo di due settimane.
Nella nostra operatività vogliamo:
1) evitare l’overtrading (fare troppe operazioni): evitiamo “come la peste” di fare un numero eccessivo di operazioni: vogliamo star fuori dal mercato nelle fasi di zig-zag laterale, sia perchè statisticamente sono quelli che portano le perdite, sia perchè non è agevole per motivazioni pratiche e psicologiche stare sul mercato senza interruzioni. La media dei nostri Trading Systems di breve va dalle 2 alle 4 operazioni al mese ciascuno (anche meno nei periodi a volatilità non ottimale). Non è necessario ne consigliabile stare troppo nel mercato. Noi, in alcuni periodi, possiamo rimanere anche molti giorni “alla finestra” in attesa dei segnali. I sistemi automatici e del tutto teorici che propongono performances mirabolanti non sono applicabili nella realtà perchè caratterizzati dall’overtrading, cioè dallo stare continuamente nel mercato con un alto numero di segnali, segnali che è sempre difficilissimo seguire sia per motivi pratici che psicologici (ma che fanno guadagnare gli intemediari e chi incassa le commissioni sugli eseguiti).
2) concentrare l’attenzione su poche cose: noi seguiamo esclusivamente l’andamento dell’indice FtseMib e i titoli a più alta capitalizzazione che lo compongono. I trading systems azionari seguono e operano solo su titoli del paniere FtseMib. I nostri sistemi sono legati strettamente alla lettura del mercato fornita dall’Indicatore ShoTrading FtseMib. Nella pagina “Rendiconto” si può vedere il numero totale di segnali generati da Indicatore e Trading Systems, facendo la media con i tempi di attività risulta che l’Indicatore FtsMib genera mediamente sui cicli di breve 2,5 segnali al mese. Quindi un’operatività “reale” e non teorizzata. Ciò si riallaccia a quanto spiegato sopra in merito all’overtrading. Non è vero che bisogna “diversificare”, la diversifcazione può valere per gli investitori di lungo periodo (i cosidetti “cassettisti”) ma il “segreto” del trading è la “specializzazione“. Conoscere bene pochissimi “oggetti di trading” e concentrarsi su questi è di gran lunga meglio che perdere energia (e soldi) nel seguirne troppi. I più grandi traders della storia hanno fatto per anni operazioni anche su un solo titolo perchè ciò che conta è la “specializzazione”. Il nostro metodo è quindi studiato, oltre che per guadagnare, anche per migliorare la qualità di vita del trader tramite un’operatività non frenetica, e pause fuori dal mercato che diminuiscono notevolmente lo stress, nemico numero uno (dopo l’Ego che ne è la causa) del trader.
- operare sia al rialzo che al ribasso: (Long e Short) - cerchiamo di guadagnare a prescindere dalla direzione del mercato: operiamo sia “long” (al rialzo) che short (al ribasso con vendita allo scoperto) in modo da poter guadagnare anche nei periodi nei quali il mercato è in trend negativo. Ormai tutte la maggiori piattaforme di trading on line offrono la possibilità di operare al ribasso tramite vendita allo scoperto sui titoli a maggior capitalizzazione. Sui siti delle più diffuse società di mediazione per il trading on line (come Fineco, Directa, ecc…) si trovano le spiegazioni dettagliate per operare anche al ribasso. Dal punto di vista pratico è ormai estremamente semplice, molto più di quanto non pensi abitualmente chi non ha mai effettuato la vendita allo scoperto di un titolo. A noi non interessa in che direzione va il mercato, interessa solo che ci sia volatilità accettabile e compatibile con il nostro metodo di trading.
