Segnali trading FIB/Ftse Mib, Trading Azioni e cross Eur/Usd

Molti dei trading systems che si trovano su internet sbandierano sulla carta mirabolanti performances perchè sono testati e adattati col pericoloso fenomeno dell''overfitting' sui dati del passato, una volta applicati ad un mercato "nuovo e fresco" possono portare a risultati molto diversi. La stragrande maggioranza sono sistemi automatici gestiti da software in base ai backtesting, ma di difficile, se non impossibile, applicazione reale pratica (consigliamo vivamente di evitare quei sistemi che usano sempre lo stop/reverse, cioè quei sistemi che rimangono costantemente sul mercato senza pause fuori in attesa:  non sono trading systems reali).  Il nostro Indicatore per il trading FIB/FtseMib, il Trading System Azioni  (3-5 titoli ad alta capitalizzazione del paniere Ftse Mib)  e l'Indicatore per il trading cross Eur/Usd sono utilizzati quotidianamente nella pratica del trading reale.

All'interno dell'Area Trading sono visibili le pagine degli aggiornamenti con i reports quotidiani, pubblicati ogni giorno di Borsa Italia aperta. Nell'aggiornamento più recente è disponibile in alto la tabella riassuntiva con i segnali in corso.

La prima parte del report è costituita dall'Indicatore Shotrading FIB/FtseMIB" nella quale viene spiegata, con l'ausilio del grafico aggiornato,  la lettura dell'andamento del future FIBSP/FtseMIB tramite il nostro esclusivo Indicatore Shotrading attivo da gennaio 2002. Si tratta di un collaudato e solido indicatore che genera segnali long/short (al rialzo e al ribasso) su impulsi di brevissimo periodo (1-5 giorni) e  cicli di breve (5-15 giorni). L'indicatore inoltre sovente rimane “flat” durante le fasi intermedie tra un ciclo e l’altro, facendo stare fuori dal mercato anche per alcuni giorni (questo proprio perchè è concepito per il trading vero, non teorizzato). Alla base di questo indicatore c'è un metodo di analisi ciclica che segue costantemente il rapporto interdipendente di tre fattori:  prezzo, tempo, volatilità. Questi tre elementi in costante movimento raggiungono ciclicamente un punto di equilibrio, quando raggiungono questa fase, e solo a quel punto, l'indicatore identifica precisi livelli sul Future FIB/FtseMIB, che se bucati  prima di arrivare alla loro scadenza temporale, fanno scattare un segnale direzionale (Energia Long, rialzista, o Energia Short, ribassista). Questo metodo di analisi ciclica è di nostra esclusiva ideazione, e non ha nessun rapporto con i metodi tradizionali come i conteggi ciclici di scuola Gann, De Mark, ecc... che si possono trovare in qualsiasi libro o corso.  Può essere utilizzato per il trading  su FIB, MiniFIB, ETF FtseMIB. 

A tutt'oggi non siamo a conoscenza, e nessuno ci ha ancora segnalato, un indicatore di breve sull'indice/future italiano più affidabile di questo e che, come questo, sia:

-  realmente attivo in "real time" da oltre 10 anni

- che abbia la testimonianza di più traders  privati che lo seguono da 10 anni (tra i nostri iscritti abbiamo chi ci ci segue fin dagli inizi, quindi  anche da prima del 2002, anno di inaugurazione di questo indicatore. Alcuni di questi intervengono regolarmente nello spazio Commenti)

- e che non sia un test teorico su dati del passato

Questo indicatore si adatta in maniera molto dinamica alla volatilità del mercato, al fine di evitare il più possibile il fenomento dell' "overfitting". Vedi risultati e informazioni nella pagina "Rendiconto"

Il report quotidiano è costituito nella seconda parte dal Trading System trading sulle Azioni del paniere Ftse MIB che genera segnali su cicli aventi estensione, in termini di tempo, simile a quelli dell'Indicatore FIB/FtseMIB. Il Trading System Azioni è sempre diviso su un numero di posizioni che va da 3 a 5. Ognuna su un titolo ad alta capitalizzazione del paniere Ftse MIB (generalmente Unicredit, Eni, Enel, Intesa San Paolo). L'ultima parte del report è costituita dall'Indicatore per il trading sul cross Eur/Usd.

Nella nostra operatività vogliamo:

1) evitare l'overtrading (fare troppe operazioni):  evitiamo "come la peste" di fare un numero eccessivo di operazioni: vogliamo star fuori dal mercato nelle fasi di zig-zag laterale, sia perchè statisticamente sono quelli che portano le perdite, sia perchè non è agevole per motivazioni pratiche e psicologiche stare sul mercato senza interruzioni. La media dei nostri Trading Systems di breve va dalle 2 alle 4 operazioni al mese ciascuno (anche meno nei periodi a volatilità non ottimale). Non è necessario ne consigliabile stare troppo nel mercato. Noi, in alcuni periodi, possiamo rimanere anche molti giorni "alla finestra" in attesa dei segnali. I sistemi automatici e del tutto teorici che propongono performances mirabolanti non sono applicabili nella realtà perchè caratterizzati dall'overtrading, cioè dallo stare continuamente nel mercato con un alto numero di segnali, segnali che è sempre difficilissimo seguire sia per motivi pratici che psicologici (ma che fanno guadagnare gli intemediari e chi incassa le commissioni sugli eseguiti).

2) concentrare l'attenzione su poche cose: attualmente seguiamo esclusivamente l'andamento dell'indice FtseMib, Future FIB, di un numero limitatissimo di titoli azionari tra quelli a maggior capitalizzazione del paniere Ftse MIB, e sul Forex solo il cross Eur/Usd. Quindi un'operatività "reale" e non teorizzata. Ciò si riallaccia a quanto spiegato sopra in merito all'overtrading. Non è vero che bisogna "diversificare", la diversificazione può valere per gli investitori di lungo periodo (i cosidetti "cassettisti") ma il "segreto" del trading è la "specializzazione". Conoscere bene pochissimi "oggetti di trading" e concentrarsi su questi è di gran lunga meglio che perdere energia (e soldi) nel seguirne troppi. I più grandi traders della storia hanno fatto per anni operazioni anche su un solo titolo perchè ciò che conta è la "specializzazione". Il nostro metodo è quindi studiato, oltre che per guadagnare, anche per migliorare la qualità di vita del trader tramite un'operatività non frenetica, e pause fuori dal mercato che diminuiscono notevolmente lo stress, nemico numero uno (dopo l'Ego che ne è la causa) del trader.

- operare sia al rialzo che al ribasso: (Long e Short) - cerchiamo di guadagnare a prescindere dalla direzione del mercato: operiamo sia “long” (al rialzo) che short (al ribasso con vendita allo scoperto) in modo da poter guadagnare anche nei periodi nei quali il mercato è in trend negativo. Ormai tutte la maggiori piattaforme di trading on line offrono la possibilità di operare al ribasso tramite vendita allo scoperto sui titoli a maggior capitalizzazione. Sui siti delle più diffuse società di mediazione per il trading on line (come Fineco, Directa, ecc…) si trovano le spiegazioni dettagliate per operare anche al ribasso. Dal punto di vista pratico è ormai estremamente semplice, molto più di quanto non pensi abitualmente chi non ha mai effettuato la vendita allo scoperto di un titolo. A noi non interessa in che direzione va il mercato, interessa solo che ci sia volatilità accettabile e compatibile con il nostro metodo di trading.