Parte della nostra operatività è basata su due Trading Systems con i quali operiamo sull’azionario italiano. Questi sistemi rappresentano una parte importante del nostro modo di operare in quanto da alcuni anni ci esponiamo sempre piuttosto pesantemente sui segnali da essi generati (per i dettagli dell’esposizione e ripartizione del capitale vedi la pagina “specializzazione e metodo”).

Molti dei trading systems che si trovano su internet sbandierano sulla carta mirabolanti performances perchè sono testati e adattati col pericoloso fenomeno dell''overfitting' sui dati del passato, una volta applicati ad un mercato "nuovo e fresco" possono portare a risultati molto diversi. Altri invece possono funzionare nel lungo-lunghissimo periodo, ma nella pratica sono di difficile applicabilità a causa delle implicazioni psicologiche e pratiche che comportano. Molti sistemi infatti possono subire anche parecchi mesi di costante "drawndown" (fase di perdita), inoltre fanno rimanere sempre e senza alcuna interruzione sul mercato perchè concentrano i guadagni solo in pochissime operazioni effettuate durante fasi di trend definito e forte, perciò perdere anche un solo segnale può voler dire perdere definitivamente il movimento che porta il sistema in guadagno.

Il nostri due sistemi sono del tipo "volatility breakout" e gli abbiamo ideati per soddisfare nella pratica quotidiana di trading le seguenti esigenze:

- comoda applicabilità pratica tramite operazioni che rimangono aperte dai 3 o 4 giorni ai 10-15 giorni al massimo, senza segnali troppo frenetici
- taglio immediato delle operazioni in perdita con stop-loss stretti calcolati dal sistema stesso in base alle variabili di volatilità
- evitare l'overtrading: vogliamo star fuori dal mercato nei giorni di zig-zag laterale, sia perchè statisticamente sono quelli che portano le perdite, sia perchè non è agevole per motivazioni pratiche e psicolgiche stare sul mercato senza interruzioni. La media di questi sistemi è di circa 3 o 4 operazioni al mese (il numero può leggermente aumentare o diminuire in base alla volatilità del mercato). Non è necessario nè consigliabile stare troppo nel mercato. I sistemi automatici e del tutto "teorici" che propongono performances mirabolanti non sono applicabili nella realtà (provateli per rendervene conto nella pratica...) perchè caratterizzati dall'overtrading, cioè dallo stare continuamente nel mercato con un alto numero di segnali, segnali che è sempre difficilissimo seguire sia per motivi pratici che psicologici. Tra il dire e il fare...
- guadagno a prescindere dalla direzione del mercato: i sistemi operano sia long (al rialzo) che short (al ribasso con vendita allo scoperto)
- concentrare l'attenzione su poche cose: i due trading systems seguono e operano solo sulle Blue Chips italiane selezionate in base alle caratteristiche di valori quali il beta e la volatilità. Non è vero che bisogna "diversificare", la "diversificazione" è un'invenzione dei gestori di fondi e dei "promotori finanziari" che se stanno sul mercato lo fanno con soldi altrui (e devono sottostare a ferree leggi di "marketing"). Il "segreto" del trading è la "specializzazione". Conoscere bene pochissimi "oggetti di trading" e concentrarsi su questi è di gran lunga meglio (leggi: più profittevole e più agevole nella pratica) che perdere energia (e soldi) nel seguirne troppi. I più grandi traders della storia hanno fatto per anni operazioni anche su un solo titolo perchè ciò che conta è la "specializzazione".

Il nostro metodo è quindi studiato oltre che per guadagnare soldi (e i risultati sono evidenti) per migliorare la qualità di vita del trader tramite un'operatività non frenetica e pause fuori dal mercato che diminuiscono notevolmente lo stress, nemico numero uno (dopo l'Ego che ne è la causa) del trader.

Sergio Nardini - www.ShoTrading.com