No test teorici – No simulazioni – No moltitudini di segnali – No day trading – No portafogli multiesposti – No slippage – No overtrading
- I risultati dell’Indicatore FtseMib e i rendimenti dei Trading Systems azionari sono reali, non teorici. Sono il risultato progressivo, segnale dopo segnale, operazione dopo operazione, della nostra attività quotidiana indicata in questi anni nell’Area Trading
- I nostri NON sono metodi di trading teorici testati su dati tecnici del passato tramite software (e mirabolanti performances non replicabili nella realtà)
- I nostri NON sono metodi di trading basati su grosse quantità di segnali che funzionano solo nella teoria ma che non sono replicabili (sia per implicazioni tecniche che psicologiche)
- I nostri NON sono metodi di trading basati su portafogli mossi in maniera frenetica (e magari distribuiti su molti titoli contemporaneamente: altro tipo di operatività più teorica che realmente praticabile)
- Il calcolo non comprende le operazioni teoriche segnalate dai sistemi ma non seguite e indicate da noi nell’Area Trading a causa di nostri errori (per esempio per momentanei errori di setaggio sul frame temporale, momentanei problemi tecnici sul flusso dati, ecc…), o perchè eravamo in uno dei nostri (rarissimi e brevi) periodi di ferie, altrimenti i rendimenti sarebbero ben più alti. Ma il trading reale è molto diverso dalla teoria. Questi sono i risultati della nostra autentica operatività indicata, giorno per giorno, nell’Area Trading, e il risultato indicato corrisponde agli eseguiti reali, comprensivi di slippage o altri “intoppi”.
| Indicatore “ShoTrading” FtseMib cicli di breve-brevissimo
Attivo da gennaio 2002 Segnali generati: 241 ESATTI: 197 - ERRATI: 044 Proiezioni di brevissimo (novità da giugno 2011): 48 ESATTE: 43 – ERRATE: 5 Aggiornato al 16/02/2012 L’indicatore FtseMib ShoTrading è un solido e collaudato indicatore sui cicli brevi e brevissimi dell’indice FtseMib finalizzato a indicare la partenza di cicli rialzisti/ribassisti e rimanendo “neutral” durante le fasi intermedie tra un ciclo e l’altro. Oltre ai cicli di breve (indicativamente da 1 settimana a 2 mesi, in base alla condizioni di volatilità del mercato) nei reports quotidiani vengono spiegati i segnali interni di brevissimo (indicativamente da 3 a 6 o 9 giorni) tracciando proiezioni interne ai cicli di breve, proiezioni che hanno come scopo primario l’individuazione di possibili pull-back-trappola interni al ciclo e in momentanea direzione contraria al suo trend primario. Non può essere indicato un rendimento, bensì il solo rapporto segnali esatti/errati, in quanto questo non è un trading system con livelli di buy/sell, ma un indicatore che può essere utilizzato per il trading su Fib, MiniFib, ETF Ftsemib e/o come sistema buy/sell sull’azionario a maggior peso/capitalizzazione che compone il paniere FtseMib. Per i dettagli vedi pagina: “Indicatore FtseMib e Trading Systems“, le periodiche spiegazioni sui cicli in corso pubblicate negli articoli “free” in home-page (per esempio, per farsi un’idea di come vengono indicati i cicli di breve e le proiezioni di brevissimo, leggere questo articolo che è uno dei tanti periodici resoconti di 2 o 3 mesi di segnali), e i commenti degli utenti che lo utilizzano nella sezione “Generici” dedicata all’Indicatore. |
| Trading System 1 – Azioni FtseMib (1-3 titoli FtseMib) – Operativo dal 18/12/2002 – Vedi spiegazioni in “Indicatore e T.Systems“ | Trading System 2 – Azioni FtseMib (1-3 titoli FtseMib) – Operativo dal 23/10/2003 – Vedi spiegazioni in “Indicatore e T.Systems“ |
| Maggior guadagno su singola operazione: + 23,7 %(esposizione 100%) ; Maggior perdita su singola operazione: - 21,4 % (esposizione 50%) ; Operazioni in guadagno: 95 ; Operazioni in perdita: 79 ; Maggior n. di operazioni consecutive in guadagno: 8 ; Maggior n.di operazioni consecutive in perdita: 8
Media num.operazioni mensili: 1,5 RENDIMENTO tot.(no leva): + 1373,8 %Aggiornatoal 15/02/2012 |
Maggior guadagno su singola operazione: + 22,1 %(esposizione 100%) ; Maggior perdita su singola operazione: - 18,2 %(esposizione 50%) ; Operazioni in guadagno: 94 ; Operazioni in perdita: 85 ; Maggior n. di operazioni consecutive in guadagno: 6 ; Maggior n. di operazioni consecutive in perdita: 5
Media num.operazioni mensili: 1,8 RENDIMENTO tot.(no leva): + 300,9 %Aggiornatoal 16/02/2012 |
Vecchi Portafogli di medio-lungo chiusi
(al momento operiamo solo sul trading di breve periodo)
P2001 apertura: gen 1999 – chiusura: dic 2001
RENDIMENTO: + 187,7 % – (contro il - 14,3% del mercato italiano)
P2008 apertura: dic 2006 – chiusura: ott 2008
RENDIMENTO: - 17,2 % – (contro il – 42,6% del mercato italiano)
Ricordiamo che i rendimenti del passato non possono essere in alcun modo garanzia di uguali e costanti rendimenti nel futuro, inoltre qualsiasi metodo di trading deve per sua “fisiologia” attraversare fasi di perdita (drawndown) che sono parte dell’operatività stessa. Il consiglio spassionato che diamo e quello di diffidare di chi vi propone rendimenti strabilianti, nella stragrande maggioranza dei casi sono rendimenti teorici non replicabili nella realtà. Il trading è un’attività che comporta dedizione, disciplina e autocontrollo. I soldi facili NON esistono.
Le analisi, i segnali operativi e i dati forniti in questo sito internet non sono un servizio di consulenza o sollecitazione al pubblico investimento e risparmio. I servizi offerti non costituiscono un rapporto di promozione finanziaria, ma esclusivamente fornitura non personalizzata di analisi e segnali operativi a pubblico indistinto. Pertanto i suddetti servizi non sono configurabili come rapporto di consulenza nè di gestione finanziaria che comporterebbe un’attenta analisi delle esigenze finanziarie del singolo investitore e della sua personale propensione al rischio. I risultati ottenuti in passato non sono garanzia di pari risultati nel futuro. L’operatività nei mercati finanziari comporta rischi di perdita del capitale, chi sceglie tale operatività lo fa in completa autonomia e consapevolezza sotto la propria ed esclusiva responsabilità.
